Сравнение XLK с GIS
XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while GIS (General Mills, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XLK returned 25.04%/yr vs -3.08%/yr for GIS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XLK и GIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLK показывает доходность 28.09%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -26.51%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции GIS по среднегодовой доходности: 25.04% против -3.08% соответственно.
XLK
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 28.09%
- 6 месяцев
- 25.10%
- 1 год
- 55.42%
- 3 года*
- 31.33%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 25.04%
GIS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -25.64%
- 1 год
- -36.06%
- 3 года*
- -22.93%
- 5 лет*
- -8.46%
- 10 лет*
- -3.08%
Сравнение доходности по годам XLK и GIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 28.09% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
GIS General Mills, Inc. | -26.51% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
Correlation
The correlation between XLK and GIS is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г. | 0.19 |
The correlation between XLK and GIS shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLK vs. GIS — Ранг доходности на риск
XLK
GIS
Сравнение XLK c GIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLK | GIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.74 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | -0.95 | +4.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.58 | -1.94 | +13.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLK | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | -1.52 | +4.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | -0.40 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | -0.14 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.42 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок XLK и GIS
Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки GIS в -59.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и GIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLK | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.05% | -59.63% | -22.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | -37.97% | +22.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.66% | -55.56% | +29.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.56% | -59.63% | +26.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.56% | -59.63% | +26.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | -58.42% | +51.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.95% | -10.27% | -24.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 18.63% | -13.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLK и GIS
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с General Mills, Inc. (GIS) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что XLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLK | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.42% | 6.96% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.32% | 18.58% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.08% | 23.84% | -1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.10% | 21.13% | +3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 22.09% | +2.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLK и GIS
Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности GIS в 7.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | 7.36% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.41% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
XLK and GIS have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLK has higher volatility (10.42%) compared to GIS (6.96%). In terms of maximum drawdown, XLK dropped -82.05% vs GIS's -59.63%.
XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLK и GIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор