Сравнение NVO с LULU
NVO (Novo Nordisk A/S) and LULU (Lululemon Athletica Inc.) are both stocks. NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while LULU operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NVO returned 7.56%/yr vs 5.37%/yr for LULU. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и LULU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность -10.74%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -42.85%. За последние 10 лет акции NVO превзошли акции LULU по среднегодовой доходности: 7.56% против 5.37% соответственно.
NVO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- -43.34%
- 3 года*
- -15.59%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 7.56%
LULU
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -42.85%
- 6 месяцев
- -42.05%
- 1 год
- -51.92%
- 3 года*
- -31.43%
- 5 лет*
- -18.89%
- 10 лет*
- 5.37%
Сравнение доходности по годам NVO и LULU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | -10.74% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | -42.85% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
Correlation
The correlation between NVO and LULU is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
NVO:
$195.21B
LULU:
$13.72B
NVO:
DKK 27.42
LULU:
$12.35
NVO:
10.34
LULU:
9.62
NVO:
0.44
LULU:
0.47
NVO:
3.85
LULU:
1.25
NVO:
6.21
LULU:
2.73
NVO:
DKK 327.80B
LULU:
$11.20B
NVO:
DKK 268.30B
LULU:
$6.24B
NVO:
DKK 181.54B
LULU:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. LULU — Ранг доходности на риск
NVO
LULU
Сравнение NVO c LULU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVO | LULU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.78 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.97 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -1.72 | +0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVO и LULU
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что меньше максимальной просадки LULU в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и LULU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -92.26% | +17.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.34% | -53.88% | -0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -77.66% | +2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -77.66% | +2.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -77.66% | +2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.11% | -76.77% | +8.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.79% | -27.61% | +9.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.62% | 30.26% | +7.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и LULU
Текущая волатильность для Novo Nordisk A/S (NVO) составляет 10.68%, в то время как у Lululemon Athletica Inc. (LULU) волатильность равна 13.47%. Это указывает на то, что NVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 13.47% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.04% | 32.76% | +5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.88% | 44.48% | +7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.33% | 42.22% | -3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.56% | 40.62% | -8.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и LULU
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, тогда как LULU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.11% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVO и LULU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVO и LULU
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
NVO and LULU have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LULU has higher volatility (13.47%) compared to NVO (10.68%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs LULU's -92.26%.
NVO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVO и LULU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор