Сравнение MSFT с PHM
MSFT (Microsoft Corporation) and PHM (PulteGroup, Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while PHM operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 21.24%/yr for PHM. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и PHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у PHM с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции PHM по среднегодовой доходности: 24.64% против 21.24% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
PHM
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- -5.35%
- 1 год
- 18.38%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 17.21%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение доходности по годам MSFT и PHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
PHM PulteGroup, Inc. | 0.60% | 8.54% | 6.22% | 128.76% | -19.22% | 34.03% | 12.55% | 51.33% | -20.76% | 83.43% |
Correlation
The correlation between MSFT and PHM is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г. | 0.27 |
The correlation between MSFT and PHM shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
PHM:
$22.82B
MSFT:
$16.79
PHM:
$10.36
MSFT:
24.52
PHM:
11.36
MSFT:
1.72
PHM:
0.80
MSFT:
9.65
PHM:
1.38
MSFT:
7.40
PHM:
1.76
MSFT:
$318.27B
PHM:
$16.83B
MSFT:
$217.41B
PHM:
$4.39B
MSFT:
$200.96B
PHM:
$2.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. PHM — Ранг доходности на риск
MSFT
PHM
Сравнение MSFT c PHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и PulteGroup, Inc. (PHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | PHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.12 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 0.82 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 1.60 | -2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 0.55 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.50 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.59 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.26 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и PHM
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки PHM в -92.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и PHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -92.40% | +23.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -22.60% | -11.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -38.01% | +4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -38.01% | +0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -62.11% | +24.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -20.07% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -35.48% | +13.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 11.48% | +4.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и PHM
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с PulteGroup, Inc. (PHM) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 7.00% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 22.92% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 33.87% | -8.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 34.63% | -7.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 36.44% | -9.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и PHM
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности PHM в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
PHM PulteGroup, Inc. | 0.82% | 0.78% | 0.75% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и PHM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и PulteGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и PHM
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
PHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 822.11M при выручке в 3.41B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
PHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 441.77M при выручке в 3.41B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
PHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 347.00M при выручке в 3.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and PHM have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to PHM (7.00%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs PHM's -92.40%.
PHM currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и PHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор