PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFT с PHM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MSFT и PHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и PulteGroup, Inc. (PHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у PHM с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции PHM по среднегодовой доходности: 24.64% против 21.24% соответственно.


MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%

PHM

1 день
-0.58%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.60%
6 месяцев
-5.35%
1 год
18.38%
3 года*
18.72%
5 лет*
17.21%
10 лет*
21.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и PHM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation
-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
PHM
PulteGroup, Inc.
0.60%8.54%6.22%128.76%-19.22%34.03%12.55%51.33%-20.76%83.43%

Correlation

The correlation between MSFT and PHM is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г.

0.27

The correlation between MSFT and PHM shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$3.07T

PHM:

$22.82B

EPS

MSFT:

$16.79

PHM:

$10.36

Коэффициент P/E

MSFT:

24.52

PHM:

11.36

Коэффициент PEG

MSFT:

1.72

PHM:

0.80

Коэффициент P/S

MSFT:

9.65

PHM:

1.38

Коэффициент P/B

MSFT:

7.40

PHM:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

PHM:

$16.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

PHM:

$4.39B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

PHM:

$2.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Microsoft Corporation

PulteGroup, Inc.

Доходность на риск

MSFT vs. PHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина

PHM
Ранг доходности на риск PHM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c PHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и PulteGroup, Inc. (PHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFTPHMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.12

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

0.82

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

1.60

-2.33

MSFT vs. PHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа PHM равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и PHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFTPHMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

0.55

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.50

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.59

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.26

+0.49

Просадки

Сравнение просадок MSFT и PHM

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки PHM в -92.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и PHM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFTPHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-92.40%

+23.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-22.60%

-11.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-38.01%

+4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-38.01%

+0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-62.11%

+24.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.56%

-20.07%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-35.48%

+13.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.13%

11.48%

+4.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и PHM

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с PulteGroup, Inc. (PHM) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFTPHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

7.00%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

22.92%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

33.87%

-8.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

34.63%

-7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

36.44%

-9.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и PHM

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности PHM в 0.82%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation
0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
PHM
PulteGroup, Inc.
0.82%0.78%0.75%0.66%1.34%1.00%1.16%1.16%1.46%1.08%1.96%1.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и PHM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и PulteGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
3.41B
(MSFT) Общая выручка
(PHM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и PHM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и PulteGroup, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
67.6%
24.1%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

PHM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 822.11M при выручке в 3.41B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

PHM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 441.77M при выручке в 3.41B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

PHM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 347.00M при выручке в 3.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.


Часто задаваемые вопросы


MSFT and PHM have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to PHM (7.00%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs PHM's -92.40%.

PHM currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и PHM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор