PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GIS с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности GIS и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Mills, Inc. (GIS) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIS показывает доходность -26.51%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции GIS уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -3.08% против 24.64% соответственно.


GIS

1 день
-0.03%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-26.51%
6 месяцев
-25.64%
1 год
-36.06%
3 года*
-22.93%
5 лет*
-8.46%
10 лет*
-3.08%

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIS и MSFT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIS
General Mills, Inc.
-26.51%-23.75%1.45%-19.97%28.09%18.53%13.60%43.13%-31.57%-0.65%
MSFT
Microsoft Corporation
-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between GIS and MSFT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г.

0.21

The correlation between GIS and MSFT shifts across timeframes, from -0.11 (3 years) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GIS:

$17.98B

MSFT:

$3.07T

EPS

GIS:

$4.08

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

GIS:

8.12

MSFT:

24.52

Коэффициент PEG

GIS:

3.50

MSFT:

1.72

Коэффициент P/S

GIS:

0.98

MSFT:

9.65

Коэффициент P/B

GIS:

1.92

MSFT:

7.40

Общая выручка (12 мес.)

GIS:

$18.37B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

GIS:

$4.70B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

GIS:

$3.03B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


General Mills, Inc.

Microsoft Corporation

Доходность на риск

GIS vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GIS
Ранг доходности на риск GIS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIS: 11
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIS c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GISMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

0.94

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.35

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.94

-0.73

-1.21

GIS vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIS на текущий момент составляет -1.52, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIS и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GISMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.52

-0.47

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.42

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

0.91

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.74

-0.32

Просадки

Сравнение просадок GIS и MSFT

Максимальная просадка GIS за все время составила -59.63%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и MSFT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GISMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.63%

-69.38%

+9.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.97%

-33.91%

-4.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.56%

-33.91%

-21.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.63%

-37.15%

-22.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.63%

-37.15%

-22.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.42%

-23.56%

-34.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-21.78%

+11.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.63%

16.13%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GIS и MSFT

Текущая волатильность для General Mills, Inc. (GIS) составляет 6.96%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что GIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GISMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

10.25%

-3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.58%

22.36%

-3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.84%

25.31%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

26.64%

-5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

27.06%

-4.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIS и MSFT

Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности MSFT в 0.86%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIS
General Mills, Inc.
7.36%5.20%3.73%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GIS и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Mills, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
4.44B
82.89B
(GIS) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GIS и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности General Mills, Inc. и Microsoft Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
67.6%
Активы портфеля
GIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

GIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

GIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.


Часто задаваемые вопросы


GIS and MSFT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to GIS (6.96%). In terms of maximum drawdown, GIS dropped -59.63% vs MSFT's -69.38%.

MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIS и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор