Сравнение BAESY с LULU
BAESY (BAE Systems PLC) and LULU (Lululemon Athletica Inc.) are both stocks. BAESY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while LULU operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, BAESY returned 18.73%/yr vs 5.24%/yr for LULU. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAESY и LULU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAESY показывает доходность 12.98%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -43.43%. За последние 10 лет акции BAESY превзошли акции LULU по среднегодовой доходности: 18.73% против 5.24% соответственно.
BAESY
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- 12.98%
- 6 месяцев
- 13.84%
- 1 год
- 0.14%
- 3 года*
- 31.96%
- 5 лет*
- 30.90%
- 10 лет*
- 18.73%
LULU
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- -43.43%
- 6 месяцев
- -35.78%
- 1 год
- -55.69%
- 3 года*
- -31.16%
- 5 лет*
- -18.52%
- 10 лет*
- 5.24%
Сравнение доходности по годам BAESY и LULU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAESY BAE Systems PLC | 12.98% | 65.51% | 1.23% | 40.91% | 46.40% | 14.56% | -3.43% | 34.69% | -22.16% | 13.28% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | -43.43% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
Correlation
The correlation between BAESY and LULU is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2007 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
BAESY:
$78.73B
LULU:
$13.57B
BAESY:
$5.29
LULU:
$12.35
BAESY:
19.61
LULU:
9.52
BAESY:
3.61
LULU:
0.46
BAESY:
1.44
LULU:
1.24
BAESY:
6.69
LULU:
2.70
BAESY:
$54.56B
LULU:
$11.20B
BAESY:
$19.72B
LULU:
$6.24B
BAESY:
$7.74B
LULU:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAESY vs. LULU — Ранг доходности на риск
BAESY
LULU
Сравнение BAESY c LULU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems PLC (BAESY) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAESY | LULU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.75 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -1.00 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | -1.73 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAESY | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | -1.26 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | -0.44 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.13 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.24 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок BAESY и LULU
Максимальная просадка BAESY за все время составила -59.20%, что меньше максимальной просадки LULU в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAESY и LULU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAESY | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.20% | -92.26% | +33.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.59% | -55.90% | +32.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.59% | -77.66% | +54.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.59% | -77.66% | +54.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.13% | -77.66% | +35.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.62% | -77.01% | +61.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.33% | -27.57% | +8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.99% | 33.71% | -23.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAESY и LULU
Текущая волатильность для BAE Systems PLC (BAESY) составляет 9.80%, в то время как у Lululemon Athletica Inc. (LULU) волатильность равна 13.25%. Это указывает на то, что BAESY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAESY | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 13.25% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.82% | 32.89% | -8.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.94% | 44.36% | -12.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.05% | 42.19% | -14.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.88% | 40.61% | -12.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAESY и LULU
Дивидендная доходность BAESY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, тогда как LULU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAESY BAE Systems PLC | 1.87% | 1.90% | 2.79% | 2.40% | 3.09% | 4.46% | 7.05% | 3.66% | 4.93% | 5.71% | 6.26% | 4.38% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAESY и LULU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAE Systems PLC и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BAESY и LULU
BAESY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems PLC сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 14.67B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
BAESY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems PLC сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 14.67B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
BAESY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems PLC сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 14.67B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
BAESY and LULU have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LULU has higher volatility (13.25%) compared to BAESY (9.80%). In terms of maximum drawdown, BAESY dropped -59.20% vs LULU's -92.26%.
BAESY currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAESY и LULU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор