Сравнение MSFT с LULU
MSFT (Microsoft Corporation) and LULU (Lululemon Athletica Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while LULU operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 5.24%/yr for LULU. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и LULU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -43.43%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции LULU по среднегодовой доходности: 24.64% против 5.24% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
LULU
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- -43.43%
- 6 месяцев
- -35.78%
- 1 год
- -55.69%
- 3 года*
- -31.16%
- 5 лет*
- -18.52%
- 10 лет*
- 5.24%
Сравнение доходности по годам MSFT и LULU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | -43.43% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
Correlation
The correlation between MSFT and LULU is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г. | 0.37 |
The correlation between MSFT and LULU shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
LULU:
$13.57B
MSFT:
$16.79
LULU:
$12.35
MSFT:
24.52
LULU:
9.52
MSFT:
1.72
LULU:
0.46
MSFT:
9.65
LULU:
1.24
MSFT:
7.40
LULU:
2.70
MSFT:
$318.27B
LULU:
$11.20B
MSFT:
$217.41B
LULU:
$6.24B
MSFT:
$200.96B
LULU:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. LULU — Ранг доходности на риск
MSFT
LULU
Сравнение MSFT c LULU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | LULU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.75 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -1.00 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -1.73 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | -1.26 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | -0.44 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.13 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.24 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и LULU
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки LULU в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и LULU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -92.26% | +22.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -55.90% | +21.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -77.66% | +43.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -77.66% | +40.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -77.66% | +40.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -77.01% | +53.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -27.57% | +5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 33.71% | -17.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и LULU
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.25%, в то время как у Lululemon Athletica Inc. (LULU) волатильность равна 13.25%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 13.25% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 32.89% | -10.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 44.36% | -19.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 42.19% | -15.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 40.61% | -13.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и LULU
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как LULU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и LULU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и LULU
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and LULU have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LULU has higher volatility (13.25%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs LULU's -92.26%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и LULU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор