PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCK с NBIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MCK с NBIS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MCK (McKesson Corporation) and NBIS (Nebius Group N.V.) are both stocks. MCK operates in Medical Distribution (Healthcare), while NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past year, MCK returned 7.98% vs 351.53% for NBIS. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MCK и NBIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McKesson Corporation (MCK) и Nebius Group N.V. (NBIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCK показывает доходность -6.36%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 160.44%.

MCK

1 день
-1.16%
1 месяц
4.27%
С начала года
-6.36%
6 месяцев
-3.74%
1 год
7.98%
3 года*
25.42%
5 лет*
32.82%
10 лет*
16.13%

NBIS

1 день
-4.31%
1 месяц
23.13%
С начала года
160.44%
6 месяцев
117.28%
1 год
351.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCK и NBIS

2026 (YTD)20252024
MCK
McKesson Corporation		-6.36%44.54%12.05%
NBIS
Nebius Group N.V.		160.44%202.18%46.25%

Correlation

The correlation between MCK and NBIS is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г.

-0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCK:

$94.07B

NBIS:

$67.36B

EPS

MCK:

$38.38

NBIS:

$3.17

Коэффициент P/E

MCK:

19.97

NBIS:

68.67

Коэффициент PEG

MCK:

0.27

NBIS:

23.59

Коэффициент P/S

MCK:

0.24

NBIS:

65.42

Коэффициент P/B

MCK:

13.60

NBIS:

9.30

Общая выручка (12 мес.)

MCK:

$403.43B

NBIS:

$877.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

MCK:

$14.55B

NBIS:

$420.60M

EBITDA (12 мес.)

MCK:

$6.91B

NBIS:

-$52.78M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McKesson Corporation

Nebius Group N.V.

Часто сравнивают с MCK:
MCK с CORMCK с LLYMCK с MKCMCK с UNHMCK с CIMCK с ENSGMCK с EW
Часто сравнивают с NBIS:
NBIS с CRWVNBIS с APLDNBIS с PLTRNBIS с VOONBIS с CLSNBIS с TSMNBIS с GLXY

Доходность на риск

MCK vs. NBIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCK
Ранг доходности на риск MCK: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCK: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCK: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCK: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCK: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCK: 5151
Ранг коэф-та Мартина
NBIS
Ранг доходности на риск NBIS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCK c NBIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McKesson Corporation (MCK) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCKNBISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
3.39

-3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
3.71

-3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.41

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

7.79

-7.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.79

17.86

-17.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCK vs. NBIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCK на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа NBIS равного 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCK и NBIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCKNBISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

3.39

-3.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

3.19

-2.74

Просадки

Сравнение просадок MCK и NBIS

Максимальная просадка MCK за все время составила -82.84%, что больше максимальной просадки NBIS в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCK и NBIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCKNBISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.84%

-58.27%

-24.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.17%

-45.47%

+18.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.17%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.92%

-17.58%

-5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.65%

-19.02%

-9.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.06%

19.79%

-9.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MCK и NBIS

Текущая волатильность для McKesson Corporation (MCK) составляет 6.94%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 33.60%. Это указывает на то, что MCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCKNBISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

33.60%

-26.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.76%

71.53%

-48.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.16%

104.78%

-75.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.20%

110.72%

-86.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.82%

110.72%

-81.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCK и NBIS

Дивидендная доходность MCK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как NBIS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCK
McKesson Corporation		0.43%0.37%0.47%0.50%0.54%0.72%0.95%1.16%1.32%0.80%0.80%0.53%
NBIS
Nebius Group N.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCK и NBIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McKesson Corporation и Nebius Group N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
96.30B
399.00M
(MCK) Общая выручка
(NBIS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MCK and NBIS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBIS has higher volatility (33.60%) compared to MCK (6.94%). In terms of maximum drawdown, MCK dropped -82.84% vs NBIS's -58.27%.

NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCK и NBIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор