Сравнение GAP с RYCEY
GAP (The Gap, Inc.) and RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) are both stocks. GAP operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while RYCEY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, GAP returned 4.79%/yr vs 7.82%/yr for RYCEY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GAP и RYCEY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAP показывает доходность -15.73%, что значительно ниже, чем у RYCEY с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции GAP уступали акциям RYCEY по среднегодовой доходности: 4.79% против 7.82% соответственно.
GAP
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- -15.73%
- 6 месяцев
- -15.47%
- 1 год
- -0.21%
- 3 года*
- 34.89%
- 5 лет*
- -3.98%
- 10 лет*
- 4.79%
RYCEY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 38.97%
- 3 года*
- 110.24%
- 5 лет*
- 60.04%
- 10 лет*
- 7.82%
Сравнение доходности по годам GAP и RYCEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAP The Gap, Inc. | -15.73% | 11.74% | 16.14% | 96.66% | -32.64% | -11.11% | 15.73% | -28.11% | -21.95% | 56.05% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 6.89% | 123.64% | 88.21% | 253.27% | -33.95% | 2.53% | -82.05% | -12.69% | -7.35% | 40.70% |
Correlation
The correlation between GAP and RYCEY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2014 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
GAP:
$8.05B
RYCEY:
$140.58B
GAP:
$2.53
RYCEY:
$0.99
GAP:
8.42
RYCEY:
16.89
GAP:
0.25
RYCEY:
0.03
GAP:
0.53
RYCEY:
3.52
GAP:
2.20
RYCEY:
51.66
GAP:
$15.40B
RYCEY:
$40.04B
GAP:
$6.24B
RYCEY:
$10.10B
GAP:
$1.71B
RYCEY:
$8.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAP vs. RYCEY — Ранг доходности на риск
GAP
RYCEY
Сравнение GAP c RYCEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gap, Inc. (GAP) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAP | RYCEY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.20 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.80 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 5.11 | -5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAP | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 1.04 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 1.39 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.16 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -0.23 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок GAP и RYCEY
Максимальная просадка GAP за все время составила -85.61%, что меньше максимальной просадки RYCEY в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAP и RYCEY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAP | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.61% | -99.07% | +13.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.33% | -21.75% | -6.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.00% | -23.37% | -14.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.13% | -62.01% | -14.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.13% | -94.64% | +11.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.99% | -78.78% | +46.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.92% | -84.19% | +43.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.41% | 7.65% | +3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAP и RYCEY
The Gap, Inc. (GAP) имеет более высокую волатильность в 21.37% по сравнению с Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) с волатильностью 11.26%. Это указывает на то, что GAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAP | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.37% | 11.26% | +10.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.43% | 32.56% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.14% | 37.74% | +6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.66% | 43.44% | +12.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.31% | 49.35% | +5.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAP и RYCEY
Дивидендная доходность GAP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности RYCEY в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAP The Gap, Inc. | 3.15% | 2.52% | 2.54% | 2.87% | 5.05% | 2.73% | 1.20% | 5.49% | 3.72% | 2.03% | 5.12% | 3.68% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 0.76% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.51% | 1.56% | 1.32% | 1.55% | 4.19% | 14.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GAP и RYCEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Gap, Inc. и Rolls-Royce Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GAP и RYCEY
GAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gap, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.50B, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
RYCEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
GAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gap, Inc. сообщила об операционной прибыли в 445.00M при выручке в 3.50B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
RYCEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
GAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gap, Inc. сообщила о чистой прибыли в 339.00M при выручке в 3.50B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
RYCEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
GAP and RYCEY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAP has higher volatility (21.37%) compared to RYCEY (11.26%). In terms of maximum drawdown, GAP dropped -85.61% vs RYCEY's -99.07%.
RYCEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAP и RYCEY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор