PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAP с MCK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GAP с MCK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GAP (The Gap, Inc.) and MCK (McKesson Corporation) are both stocks. GAP operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while MCK operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 10 years, GAP returned 4.79%/yr vs 16.13%/yr for MCK. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GAP и MCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gap, Inc. (GAP) и McKesson Corporation (MCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAP показывает доходность -15.73%, что значительно ниже, чем у MCK с доходностью -6.36%. За последние 10 лет акции GAP уступали акциям MCK по среднегодовой доходности: 4.79% против 16.13% соответственно.

GAP

1 день
-1.25%
1 месяц
-8.90%
С начала года
-15.73%
6 месяцев
-15.47%
1 год
-0.21%
3 года*
34.89%
5 лет*
-3.98%
10 лет*
4.79%

MCK

1 день
-1.16%
1 месяц
4.27%
С начала года
-6.36%
6 месяцев
-3.74%
1 год
7.98%
3 года*
25.42%
5 лет*
32.82%
10 лет*
16.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAP и MCK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAP
The Gap, Inc.		-15.73%11.74%16.14%96.66%-32.64%-11.11%15.73%-28.11%-21.95%56.05%
MCK
McKesson Corporation		-6.36%44.54%23.67%24.13%51.82%44.23%27.06%26.72%-28.40%11.95%

Correlation

The correlation between GAP and MCK is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 1994 г.

0.20

The correlation between GAP and MCK shifts across timeframes, from -0.00 (3 years) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GAP:

$8.05B

MCK:

$94.07B

EPS

GAP:

$2.53

MCK:

$38.38

Коэффициент P/E

GAP:

8.42

MCK:

19.97

Коэффициент PEG

GAP:

0.25

MCK:

0.27

Коэффициент P/S

GAP:

0.53

MCK:

0.24

Коэффициент P/B

GAP:

2.20

MCK:

13.60

Общая выручка (12 мес.)

GAP:

$15.40B

MCK:

$403.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

GAP:

$6.24B

MCK:

$14.55B

EBITDA (12 мес.)

GAP:

$1.71B

MCK:

$6.91B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gap, Inc.

McKesson Corporation

Часто сравнивают с GAP:
GAP с AEOGAP с SPYGAP с TCEHYGAP с WMTGAP с DYGAP с BYDDYGAP с ANF
Часто сравнивают с MCK:
MCK с CORMCK с LLYMCK с MKCMCK с UNHMCK с CIMCK с ENSGMCK с EW

Доходность на риск

GAP vs. MCK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAP
Ранг доходности на риск GAP: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAP: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MCK
Ранг доходности на риск MCK: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCK: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCK: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCK: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCK: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCK: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAP c MCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gap, Inc. (GAP) и McKesson Corporation (MCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAPMCKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
0.28

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
0.65

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.08

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

0.29

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

0.79

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAP vs. MCK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAP на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа MCK равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAP и MCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAPMCKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

0.28

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

1.36

-1.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.56

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.44

-0.28

Просадки

Сравнение просадок GAP и MCK

Максимальная просадка GAP за все время составила -85.61%, примерно равная максимальной просадке MCK в -82.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAP и MCK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAPMCKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.61%

-82.84%

-2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.33%

-27.17%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.00%

-27.17%

-10.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.13%

-27.17%

-48.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.13%

-44.23%

-38.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.99%

-22.92%

-9.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.92%

-28.65%

-12.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.41%

10.06%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GAP и MCK

The Gap, Inc. (GAP) имеет более высокую волатильность в 21.37% по сравнению с McKesson Corporation (MCK) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что GAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAPMCKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.37%

6.94%

+14.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.43%

22.76%

+12.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.14%

29.16%

+14.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.66%

24.20%

+31.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.31%

28.82%

+26.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAP и MCK

Дивидендная доходность GAP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности MCK в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAP
The Gap, Inc.		3.15%2.52%2.54%2.87%5.05%2.73%1.20%5.49%3.72%2.03%5.12%3.68%
MCK
McKesson Corporation		0.43%0.37%0.47%0.50%0.54%0.72%0.95%1.16%1.32%0.80%0.80%0.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GAP и MCK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Gap, Inc. и McKesson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
3.50B
96.30B
(GAP) Общая выручка
(MCK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GAP и MCK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Gap, Inc. и McKesson Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
40.5%
4.2%
Активы портфеля
GAP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gap, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.50B, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.

MCK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 96.30B, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.

GAP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gap, Inc. сообщила об операционной прибыли в 445.00M при выручке в 3.50B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.

MCK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.09B при выручке в 96.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

GAP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gap, Inc. сообщила о чистой прибыли в 339.00M при выручке в 3.50B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.

MCK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.68B при выручке в 96.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.

Часто задаваемые вопросы

GAP and MCK have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAP has higher volatility (21.37%) compared to MCK (6.94%). In terms of maximum drawdown, GAP dropped -85.61% vs MCK's -82.84%.

MCK currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAP и MCK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор