PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLY с LNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LLY с LNG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LLY (Eli Lilly and Company) and LNG (Cheniere Energy, Inc.) are both stocks. LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, LLY returned 33.71%/yr vs 21.91%/yr for LNG. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LLY и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eli Lilly and Company (LLY) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LLY показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 22.32%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции LNG по среднегодовой доходности: 33.71% против 21.91% соответственно.

LLY

1 день
1.57%
1 месяц
21.37%
С начала года
7.29%
6 месяцев
15.58%
1 год
50.32%
3 года*
38.07%
5 лет*
39.75%
10 лет*
33.71%

LNG

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.23%
С начала года
22.32%
6 месяцев
18.42%
1 год
-1.71%
3 года*
18.32%
5 лет*
22.98%
10 лет*
21.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLY и LNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLY
Eli Lilly and Company		7.29%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		22.32%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%

Correlation

The correlation between LLY and LNG is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 1997 г.

0.10

The correlation between LLY and LNG shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LLY:

$1.03T

LNG:

$49.81B

EPS

LLY:

$28.14

LNG:

$6.80

Коэффициент P/E

LLY:

40.83

LNG:

34.79

Коэффициент PEG

LLY:

0.82

LNG:

0.19

Коэффициент P/S

LLY:

14.28

LNG:

2.53

Коэффициент P/B

LLY:

33.00

LNG:

13.26

Общая выручка (12 мес.)

LLY:

$72.25B

LNG:

$20.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

LLY:

$59.75B

LNG:

$5.52B

EBITDA (12 мес.)

LLY:

$32.97B

LNG:

$5.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eli Lilly and Company

Cheniere Energy, Inc.

Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG
Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL

Доходность на риск

LLY vs. LNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLY c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LLYLNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
-0.06

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
0.11

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.01

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

-0.07

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.32

-0.15

+5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LLY vs. LNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLY на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа LNG равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLY и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LLYLNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

-0.06

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

0.76

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

0.68

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.16

+0.42

Просадки

Сравнение просадок LLY и LNG

Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и LNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLYLNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-97.84%

+29.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.64%

-24.09%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.48%

-24.87%

-9.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-24.87%

-9.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

-57.53%

+23.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-20.12%

+20.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.22%

-43.16%

+23.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

11.67%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности LLY и LNG

Eli Lilly and Company (LLY) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с Cheniere Energy, Inc. (LNG) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что LLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLYLNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.55%

7.91%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.05%

21.87%

+5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.16%

27.75%

+10.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.54%

30.28%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.18%

32.59%

-2.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLY и LNG

Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности LNG в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLY
Eli Lilly and Company		0.56%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.92%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LLY и LNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
19.80B
5.87B
(LLY) Общая выручка
(LNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LLY и LNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Eli Lilly and Company и Cheniere Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
79.0%
0
Активы портфеля
LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

Часто задаваемые вопросы

LLY and LNG have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LLY has higher volatility (9.55%) compared to LNG (7.91%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs LNG's -97.84%.

LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLY и LNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор