Сравнение MSFT с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Microsoft Corporation (MSFT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFT или SCHD.
Основные характеристики
| MSFT | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.38% | 3.93% |
| Дох-ть за 1 год | 34.82% | 15.69% |
| Дох-ть за 3 года | 18.65% | 3.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 27.75% | 12.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 28.54% | 11.13% |
| Коэф-т Шарпа | 1.61 | 1.36 |
| Дневная вол-ть | 21.14% | 11.21% |
| Макс. просадка | -69.41% | -33.37% |
| Current Drawdown | -4.39% | -2.63% |
Корреляция
Корреляция между MSFT и SCHD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и SCHD
С начала года, MSFT показывает доходность 9.38%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 3.93%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 28.54% против 11.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSFT c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и SCHD
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности SCHD в 3.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.40% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и SCHD
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.41%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и SCHD
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.