Сравнение MSFT с SCHD
MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 10 years, MSFT returned 23.91%/yr vs 12.84%/yr for SCHD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -22.54%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 18.92%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 23.91% против 12.84% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 5.71%
- 1 месяц
- -17.16%
- С начала года
- -22.54%
- 6 месяцев
- -23.19%
- 1 год
- -24.19%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 23.91%
SCHD
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 18.92%
- 6 месяцев
- 18.01%
- 1 год
- 26.07%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 12.84%
Сравнение доходности по годам MSFT и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -22.54% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 18.92% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Correlation
The correlation between MSFT and SCHD is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г. | 0.49 |
The correlation between MSFT and SCHD shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. SCHD — Ранг доходности на риск
MSFT
SCHD
Сравнение MSFT c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.43 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 5.67 | -6.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 13.65 | -15.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и SCHD
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -33.37% | -36.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -4.61% | -29.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.50% | -16.13% | -18.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -16.85% | -20.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -33.37% | -3.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.76% | -1.48% | -29.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.79% | -3.31% | -18.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.44% | 1.92% | +15.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и SCHD
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 13.41% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.41% | 3.14% | +10.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.97% | 7.73% | +16.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.88% | 11.04% | +15.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.96% | 14.35% | +12.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 16.70% | +10.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и SCHD
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности SCHD в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.95% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.27% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
MSFT and SCHD have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (13.41%) compared to SCHD (3.14%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs SCHD's -33.37%.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор