Сравнение BAESY с TDG
BAESY (BAE Systems PLC) and TDG (TransDigm Group Incorporated) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, BAESY returned 18.73%/yr vs 22.15%/yr for TDG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAESY и TDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAESY показывает доходность 12.98%, что значительно выше, чем у TDG с доходностью -9.29%. За последние 10 лет акции BAESY уступали акциям TDG по среднегодовой доходности: 18.73% против 22.15% соответственно.
BAESY
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- 12.98%
- 6 месяцев
- 13.84%
- 1 год
- 0.14%
- 3 года*
- 31.96%
- 5 лет*
- 30.90%
- 10 лет*
- 18.73%
TDG
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- -12.05%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 22.15%
Сравнение доходности по годам BAESY и TDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAESY BAE Systems PLC | 12.98% | 65.51% | 1.23% | 40.91% | 46.40% | 14.56% | -3.43% | 34.69% | -22.16% | 13.28% |
TDG TransDigm Group Incorporated | -9.29% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
Correlation
The correlation between BAESY and TDG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
BAESY:
$78.73B
TDG:
$70.21B
BAESY:
$5.29
TDG:
$34.79
BAESY:
19.61
TDG:
34.67
BAESY:
3.61
TDG:
1.03
BAESY:
1.44
TDG:
7.38
BAESY:
$54.56B
TDG:
$9.50B
BAESY:
$19.72B
TDG:
$5.61B
BAESY:
$7.74B
TDG:
$4.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAESY vs. TDG — Ранг доходности на риск
BAESY
TDG
Сравнение BAESY c TDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems PLC (BAESY) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAESY | TDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.94 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.48 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | -0.83 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAESY | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | -0.44 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.61 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.66 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.85 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок BAESY и TDG
Максимальная просадка BAESY за все время составила -59.20%, что меньше максимальной просадки TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAESY и TDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAESY | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.20% | -62.64% | +3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.59% | -25.30% | +1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.59% | -25.30% | +1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.59% | -25.30% | +1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.13% | -62.64% | +20.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.62% | -20.46% | +4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.33% | -7.95% | -11.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.99% | 14.58% | -4.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAESY и TDG
BAE Systems PLC (BAESY) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с TransDigm Group Incorporated (TDG) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что BAESY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAESY | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 7.72% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.82% | 21.00% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.94% | 27.63% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.05% | 27.81% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.88% | 33.78% | -5.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAESY и TDG
Дивидендная доходность BAESY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности TDG в 7.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAESY BAE Systems PLC | 1.87% | 1.90% | 2.79% | 2.40% | 3.09% | 4.46% | 7.05% | 3.66% | 4.93% | 5.71% | 6.26% | 4.38% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.46% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAESY и TDG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAE Systems PLC и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BAESY и TDG
BAESY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems PLC сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 14.67B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
BAESY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems PLC сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 14.67B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
BAESY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems PLC сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 14.67B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
BAESY and TDG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAESY has higher volatility (9.80%) compared to TDG (7.72%). In terms of maximum drawdown, BAESY dropped -59.20% vs TDG's -62.64%.
BAESY currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAESY и TDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор