PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVO с UHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVO с UHS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NVO (Novo Nordisk A/S) and UHS (Universal Health Services, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — NVO in Drug Manufacturers - General, UHS in Medical Care Facilities. Over the past 10 years, NVO returned 6.20%/yr vs 0.99%/yr for UHS. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVO и UHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novo Nordisk A/S (NVO) и Universal Health Services, Inc. (UHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVO показывает доходность -16.56%, что значительно выше, чем у UHS с доходностью -34.32%. За последние 10 лет акции NVO превзошли акции UHS по среднегодовой доходности: 6.20% против 0.99% соответственно.

NVO

1 день
-4.52%
1 месяц
-10.96%
С начала года
-16.56%
6 месяцев
-9.23%
1 год
-42.47%
3 года*
-17.53%
5 лет*
1.78%
10 лет*
6.20%

UHS

1 день
-1.45%
1 месяц
-15.82%
С начала года
-34.32%
6 месяцев
-36.67%
1 год
-24.24%
3 года*
2.02%
5 лет*
-1.67%
10 лет*
0.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVO и UHS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVO
Novo Nordisk A/S		-16.56%-39.22%-15.93%54.84%22.66%63.52%23.33%28.70%-12.98%52.92%
UHS
Universal Health Services, Inc.		-34.32%22.02%18.19%8.83%9.37%-5.16%-4.00%23.62%3.16%6.93%

Correlation

The correlation between NVO and UHS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.16

The correlation between NVO and UHS shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

NVO:

$27.42

UHS:

$31.29

Коэффициент P/E

NVO:

1.50

UHS:

4.57

Коэффициент PEG

NVO:

0.06

UHS:

0.20

Коэффициент P/S

NVO:

0.56

UHS:

0.39

Общая выручка (12 мес.)

NVO:

$327.80B

UHS:

$17.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVO:

$268.30B

UHS:

$12.01B

EBITDA (12 мес.)

NVO:

$181.54B

UHS:

$2.79B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novo Nordisk A/S

Universal Health Services, Inc.

Часто сравнивают с NVO:
NVO с LLYNVO с NOV.DENVO с NVSNVO с MRKNVO с XLVNVO с AZNNVO с LLY.DE
Часто сравнивают с UHS:
UHS с HCAUHS с CTLTUHS с SAN.PAUHS с CYHUHS с SPYUHS с VOOUHS с AAPL

Доходность на риск

NVO vs. UHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVO
Ранг доходности на риск NVO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
UHS
Ранг доходности на риск UHS: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHS: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHS: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVO c UHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Universal Health Services, Inc. (UHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVOUHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
-0.76

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
-0.91

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.88

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.59

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

-1.46

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVO vs. UHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVO на текущий момент составляет -0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UHS равному -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVO и UHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVOUHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

-0.76

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.05

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.03

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.44

+0.03

Просадки

Сравнение просадок NVO и UHS

Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что больше максимальной просадки UHS в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и UHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVOUHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.70%

-60.27%

-14.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.03%

-41.52%

-13.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.70%

-41.52%

-33.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.70%

-44.90%

-29.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.70%

-56.30%

-18.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.19%

-41.30%

-28.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.77%

-14.80%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.21%

16.71%

+20.50%

Волатильность

Сравнение волатильности NVO и UHS

Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 9.75% по сравнению с Universal Health Services, Inc. (UHS) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVOUHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.75%

6.50%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.30%

25.04%

+13.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.08%

32.08%

+20.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.31%

31.80%

+6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.56%

34.38%

-1.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVO и UHS

Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности UHS в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVO
Novo Nordisk A/S		4.39%3.31%1.68%1.00%1.20%1.35%1.87%2.14%1.45%1.52%2.87%0.92%
UHS
Universal Health Services, Inc.		0.56%0.37%0.45%0.52%0.57%0.62%0.15%0.42%0.34%0.35%0.38%0.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVO и UHS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Universal Health Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
96.82B
4.50B
(NVO) Общая выручка
(UHS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVO и UHS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Novo Nordisk A/S и Universal Health Services, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
86.0%
0
Активы портфеля
NVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.

UHS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.

UHS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 502.86M при выручке в 4.50B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.

NVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.

UHS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 348.68M при выручке в 4.50B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.

Часто задаваемые вопросы

NVO and UHS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVO has higher volatility (9.75%) compared to UHS (6.50%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs UHS's -60.27%.

UHS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVO и UHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор