Сравнение EME с MSI
EME (EMCOR Group, Inc.) and MSI (Motorola Solutions, Inc.) are both stocks. EME operates in Engineering & Construction (Industrials), while MSI operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, EME returned 33.38%/yr vs 21.53%/yr for MSI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EME и MSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EME показывает доходность 34.80%, что значительно выше, чем у MSI с доходностью 6.41%. За последние 10 лет акции EME превзошли акции MSI по среднегодовой доходности: 33.38% против 21.53% соответственно.
EME
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -10.62%
- С начала года
- 34.80%
- 6 месяцев
- 31.07%
- 1 год
- 68.85%
- 3 года*
- 68.15%
- 5 лет*
- 45.66%
- 10 лет*
- 33.38%
MSI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 5.94%
- С начала года
- 6.41%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- -1.60%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 15.60%
- 10 лет*
- 21.53%
Сравнение доходности по годам EME и MSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 34.80% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 6.41% | -16.17% | 49.12% | 23.04% | -3.81% | 61.90% | 7.35% | 42.19% | 29.64% | 11.44% |
Correlation
The correlation between EME and MSI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1995 г. | 0.32 |
The correlation between EME and MSI shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EME:
$37.11B
MSI:
$68.34B
EME:
$29.65
MSI:
$12.42
EME:
27.79
MSI:
32.76
EME:
0.65
MSI:
2.00
EME:
2.09
MSI:
5.77
EME:
9.60
MSI:
26.86
EME:
$17.75B
MSI:
$11.87B
EME:
$3.47B
MSI:
$5.92B
EME:
$2.03B
MSI:
$3.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EME vs. MSI — Ранг доходности на риск
EME
MSI
Сравнение EME c MSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMCOR Group, Inc. (EME) и Motorola Solutions, Inc. (MSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EME | MSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.01 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | -0.06 | +2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | -0.12 | +7.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EME | MSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | -0.07 | +1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.38 | 0.68 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.86 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.24 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок EME и MSI
Максимальная просадка EME за все время составила -70.56%, что меньше максимальной просадки MSI в -93.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EME и MSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EME | MSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.56% | -93.60% | +23.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -25.45% | +0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.19% | -27.01% | -9.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -27.23% | -8.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.00% | -32.81% | -15.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.71% | -18.10% | +5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -40.71% | +25.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.02% | 13.09% | -3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EME и MSI
Текущая волатильность для EMCOR Group, Inc. (EME) составляет 7.08%, в то время как у Motorola Solutions, Inc. (MSI) волатильность равна 14.42%. Это указывает на то, что EME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EME | MSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 14.42% | -7.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.46% | 19.64% | +5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.11% | 23.77% | +14.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.30% | 23.07% | +10.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.97% | 25.16% | +7.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EME и MSI
Дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности MSI в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 0.16% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 1.13% | 1.17% | 0.87% | 1.16% | 1.26% | 1.07% | 1.55% | 1.46% | 1.85% | 2.14% | 2.05% | 2.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EME и MSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EMCOR Group, Inc. и Motorola Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EME и MSI
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
MSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
MSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 525.00M при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
MSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.00M при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
EME and MSI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSI has higher volatility (14.42%) compared to EME (7.08%). In terms of maximum drawdown, EME dropped -70.56% vs MSI's -93.60%.
EME currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EME и MSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор