PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с LNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с LNG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while LNG (Cheniere Energy, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VOO returned 15.35%/yr vs 21.91%/yr for LNG. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VOO и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 8.72%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 22.32%. За последние 10 лет акции VOO уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: 15.35% против 21.91% соответственно.

VOO

1 день
0.25%
1 месяц
0.24%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.77%
1 год
24.91%
3 года*
21.45%
5 лет*
13.49%
10 лет*
15.35%

LNG

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.23%
С начала года
22.32%
6 месяцев
18.42%
1 год
-1.71%
3 года*
18.32%
5 лет*
22.98%
10 лет*
21.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и LNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.72%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		22.32%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%

Correlation

The correlation between VOO and LNG is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.38

The correlation between VOO and LNG shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

Cheniere Energy, Inc.

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL

Доходность на риск

VOO vs. LNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOLNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
-0.06

+2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
0.11

+2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.01

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

-0.07

+2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.97

-0.15

+13.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOO vs. LNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа LNG равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOLNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

-0.06

+2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.76

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.68

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.16

+0.72

Просадки

Сравнение просадок VOO и LNG

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и LNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOLNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-97.84%

+63.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-24.09%

+15.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-24.87%

+6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-24.87%

+0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-57.53%

+23.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-20.12%

+17.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-43.16%

+39.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

11.67%

-9.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и LNG

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 3.73%, в то время как у Cheniere Energy, Inc. (LNG) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOLNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

7.91%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

21.87%

-12.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

27.75%

-15.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

30.28%

-13.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

32.59%

-14.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и LNG

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности LNG в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.92%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VOO and LNG have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LNG has higher volatility (7.91%) compared to VOO (3.73%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs LNG's -97.84%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и LNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор