Сравнение CBOE с BRO
CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CBOE in Financial Data & Stock Exchanges, BRO in Insurance Brokers. Over the past 10 years, CBOE returned 17.38%/yr vs 13.27%/yr for BRO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBOE и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOE показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -26.85%. За последние 10 лет акции CBOE превзошли акции BRO по среднегодовой доходности: 17.38% против 13.27% соответственно.
CBOE
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -19.41%
- С начала года
- 12.19%
- 6 месяцев
- 11.21%
- 1 год
- 27.25%
- 3 года*
- 27.99%
- 5 лет*
- 21.30%
- 10 лет*
- 17.38%
BRO
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -26.85%
- 6 месяцев
- -24.91%
- 1 год
- -47.08%
- 3 года*
- -2.56%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам CBOE и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 12.19% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 24.16% | -20.60% | 70.49% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -26.85% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between CBOE and BRO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2010 г. | 0.30 |
The correlation between CBOE and BRO shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBOE:
$11.77
BRO:
$4.76
CBOE:
23.83
BRO:
12.18
CBOE:
0.44
BRO:
0.89
CBOE:
6.14
BRO:
2.18
CBOE:
$4.79B
BRO:
$6.43B
CBOE:
$2.50B
BRO:
$3.82B
CBOE:
$1.87B
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOE vs. BRO — Ранг доходности на риск
CBOE
BRO
Сравнение CBOE c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBOE | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.69 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | -0.93 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | -1.59 | +7.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOE | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | -1.66 | +2.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.12 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.56 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.50 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок CBOE и BRO
Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOE | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.23% | -55.85% | +12.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.69% | -50.55% | +25.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.69% | -55.85% | +31.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -55.85% | +31.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.23% | -55.85% | +12.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.40% | -52.91% | +29.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -13.52% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 29.57% | -24.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOE и BRO
Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с Brown & Brown, Inc. (BRO) с волатильностью 9.52%. Это указывает на то, что CBOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOE | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.60% | 9.52% | +6.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.74% | 21.90% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.02% | 28.53% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.17% | 24.81% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.32% | 23.69% | +1.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOE и BRO
Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности BRO в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.11% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 1.03% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBOE и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBOE и BRO
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
CBOE and BRO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOE has higher volatility (15.60%) compared to BRO (9.52%). In terms of maximum drawdown, CBOE dropped -43.23% vs BRO's -55.85%.
CBOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOE и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор