Сравнение RYCEY с CALM
RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) and CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) are both stocks. RYCEY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CALM operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, RYCEY returned 8.49%/yr vs 9.86%/yr for CALM. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RYCEY и CALM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCEY показывает доходность 12.43%, что значительно выше, чем у CALM с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции RYCEY уступали акциям CALM по среднегодовой доходности: 8.49% против 9.86% соответственно.
RYCEY
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 7.56%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 19.66%
- 1 год
- 46.06%
- 3 года*
- 113.04%
- 5 лет*
- 61.46%
- 10 лет*
- 8.49%
CALM
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- -8.91%
- 1 год
- -13.33%
- 3 года*
- 23.34%
- 5 лет*
- 22.16%
- 10 лет*
- 9.86%
Сравнение доходности по годам RYCEY и CALM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 12.43% | 123.64% | 88.21% | 253.27% | -33.95% | 2.53% | -82.05% | -12.69% | -7.35% | 40.70% |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | -0.54% | -15.61% | 87.00% | 14.48% | 51.87% | -1.38% | -12.19% | 2.09% | -3.90% | 0.62% |
Correlation
The correlation between RYCEY and CALM is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2014 г. | 0.09 |
The correlation between RYCEY and CALM shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RYCEY:
$147.86B
CALM:
$3.70B
RYCEY:
£0.99
CALM:
$14.48
RYCEY:
13.26
CALM:
5.39
RYCEY:
0.03
CALM:
0.00
RYCEY:
2.77
CALM:
1.08
RYCEY:
40.55
CALM:
1.37
RYCEY:
£40.04B
CALM:
$3.46B
RYCEY:
£10.10B
CALM:
$1.17B
RYCEY:
£8.04B
CALM:
$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCEY vs. CALM — Ранг доходности на риск
RYCEY
CALM
Сравнение RYCEY c CALM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYCEY | CALM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.95 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | -0.36 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | -0.56 | +6.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYCEY и CALM
Максимальная просадка RYCEY за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCEY и CALM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCEY | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -74.08% | -24.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.75% | -37.00% | +15.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -37.00% | +13.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.01% | -37.00% | -25.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.64% | -39.12% | -55.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.68% | -31.17% | -46.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.15% | -30.31% | -53.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 23.95% | -16.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCEY и CALM
Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что RYCEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCEY | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.00% | 6.31% | +5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.70% | 20.43% | +12.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.88% | 33.03% | +4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.48% | 32.61% | +10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.35% | 31.13% | +18.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCEY и CALM
Дивидендная доходность RYCEY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности CALM в 6.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 6.15% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 0.72% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.51% | 1.56% | 1.32% | 1.55% | 4.19% | 14.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RYCEY и CALM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rolls-Royce Holdings plc и Cal-Maine Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RYCEY и CALM
RYCEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
CALM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.
RYCEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
CALM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
RYCEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
CALM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
RYCEY and CALM have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYCEY has higher volatility (12.00%) compared to CALM (6.31%). In terms of maximum drawdown, RYCEY dropped -99.07% vs CALM's -74.08%.
RYCEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCEY и CALM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор