PortfoliosLab logo
Сравнение LULU с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LULU и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LULU и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,397.60%
557.49%
LULU
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LULU:

-0.61

VOO:

0.55

Коэф-т Сортино

LULU:

-0.68

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

LULU:

0.91

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

LULU:

-0.48

VOO:

0.56

Коэф-т Мартина

LULU:

-1.26

VOO:

2.28

Индекс Язвы

LULU:

20.98%

VOO:

4.60%

Дневная вол-ть

LULU:

43.49%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

LULU:

-92.24%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

LULU:

-47.48%

VOO:

-9.85%

Доходность по периодам

С начала года, LULU показывает доходность -29.78%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.69%. За последние 10 лет акции LULU превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.55% против 12.13% соответственно.


LULU

С начала года

-29.78%

1 месяц

-8.37%

6 месяцев

-12.69%

1 год

-26.37%

5 лет

2.94%

10 лет

15.55%

VOO

С начала года

-5.69%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-4.52%

1 год

9.85%

5 лет

15.26%

10 лет

12.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LULU и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LULU
Ранг риск-скорректированной доходности LULU, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LULU, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LULU, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LULU, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LULU, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LULU, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LULU c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LULU, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LULU: -0.61
VOO: 0.55
Коэффициент Сортино LULU, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LULU: -0.68
VOO: 0.89
Коэффициент Омега LULU, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LULU: 0.91
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара LULU, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LULU: -0.48
VOO: 0.56
Коэффициент Мартина LULU, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LULU: -1.26
VOO: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа LULU на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LULU и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.61
0.55
LULU
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов LULU и VOO

LULU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LULU
Lululemon Athletica Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок LULU и VOO

Максимальная просадка LULU за все время составила -92.24%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.48%
-9.85%
LULU
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности LULU и VOO

Lululemon Athletica Inc. (LULU) имеет более высокую волатильность в 24.07% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что LULU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.07%
13.96%
LULU
VOO