PortfoliosLab logo
Сравнение HLT с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HLT и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HLT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
425.58%
281.19%
HLT
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLT:

0.47

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

HLT:

0.83

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

HLT:

1.10

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

HLT:

0.45

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

HLT:

1.48

VOO:

2.27

Индекс Язвы

HLT:

7.96%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

HLT:

24.71%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

HLT:

-50.82%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

HLT:

-19.64%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, HLT показывает доходность -11.09%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции HLT превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 14.32% против 12.12% соответственно.


HLT

С начала года

-11.09%

1 месяц

-5.36%

6 месяцев

-6.88%

1 год

8.94%

5 лет

24.26%

10 лет

14.32%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLT и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HLT
Ранг риск-скорректированной доходности HLT, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HLT, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HLT: 0.47
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино HLT, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HLT: 0.83
VOO: 0.88
Коэффициент Омега HLT, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HLT: 1.10
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара HLT, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HLT: 0.45
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина HLT, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HLT: 1.48
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа HLT на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
0.54
HLT
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLT и VOO

Дивидендная доходность HLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HLT
Hilton Worldwide Holdings Inc.
0.27%0.24%0.33%0.36%0.00%0.13%0.54%0.84%0.75%1.03%0.65%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок HLT и VOO

Максимальная просадка HLT за все время составила -50.82%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.64%
-9.90%
HLT
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности HLT и VOO

Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 14.03% и 13.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.03%
13.96%
HLT
VOO