Сравнение EME с AJG
EME (EMCOR Group, Inc.) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. EME operates in Engineering & Construction (Industrials), while AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, EME returned 33.38%/yr vs 17.92%/yr for AJG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EME и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EME показывает доходность 34.80%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -17.35%. За последние 10 лет акции EME превзошли акции AJG по среднегодовой доходности: 33.38% против 17.92% соответственно.
EME
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -10.62%
- С начала года
- 34.80%
- 6 месяцев
- 31.07%
- 1 год
- 68.85%
- 3 года*
- 68.15%
- 5 лет*
- 45.66%
- 10 лет*
- 33.38%
AJG
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -10.08%
- 1 год
- -34.63%
- 3 года*
- 1.87%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение доходности по годам EME и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 34.80% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -17.35% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between EME and AJG is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1995 г. | 0.32 |
The correlation between EME and AJG shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EME:
$29.65
AJG:
$5.74
EME:
27.79
AJG:
37.04
EME:
0.65
AJG:
3.84
EME:
2.09
AJG:
3.97
EME:
$17.75B
AJG:
$13.94B
EME:
$3.47B
AJG:
$7.63B
EME:
$2.03B
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EME vs. AJG — Ранг доходности на риск
EME
AJG
Сравнение EME c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMCOR Group, Inc. (EME) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EME | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.78 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | -0.85 | +3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | -1.47 | +8.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EME | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | -1.25 | +3.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.38 | 0.40 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.78 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.47 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок EME и AJG
Максимальная просадка EME за все время составила -70.56%, что больше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EME и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EME | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.56% | -57.49% | -13.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -40.64% | +15.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.19% | -44.40% | +8.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -44.40% | +8.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.00% | -44.40% | -3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.71% | -38.26% | +25.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -12.83% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.02% | 24.06% | -14.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EME и AJG
Текущая волатильность для EMCOR Group, Inc. (EME) составляет 7.08%, в то время как у Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что EME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EME | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 8.97% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.46% | 22.42% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.11% | 27.95% | +10.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.30% | 22.96% | +10.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.97% | 23.08% | +9.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EME и AJG
Дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности AJG в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.27% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.16% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EME и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EMCOR Group, Inc. и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EME и AJG
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
EME and AJG have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (8.97%) compared to EME (7.08%). In terms of maximum drawdown, EME dropped -70.56% vs AJG's -57.49%.
EME currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EME и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор