Сравнение VOO с BRO
VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while BRO (Brown & Brown, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VOO returned 15.35%/yr vs 13.27%/yr for BRO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VOO и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOO показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -26.85%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции BRO по среднегодовой доходности: 15.35% против 13.27% соответственно.
VOO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 8.77%
- 1 год
- 24.91%
- 3 года*
- 21.45%
- 5 лет*
- 13.49%
- 10 лет*
- 15.35%
BRO
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -26.85%
- 6 месяцев
- -24.91%
- 1 год
- -47.08%
- 3 года*
- -2.56%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам VOO и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.72% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -26.85% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between VOO and BRO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г. | 0.55 |
The correlation between VOO and BRO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOO vs. BRO — Ранг доходности на риск
VOO
BRO
Сравнение VOO c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOO | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.69 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | -0.93 | +3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.97 | -1.59 | +14.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOO | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | -1.66 | +3.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.12 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.56 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.50 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок VOO и BRO
Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOO | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -55.85% | +21.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -50.55% | +41.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.69% | -55.85% | +37.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -55.85% | +31.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.99% | -55.85% | +21.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -52.91% | +50.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -13.52% | +9.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 29.57% | -27.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOO и BRO
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 3.73%, в то время как у Brown & Brown, Inc. (BRO) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOO | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 9.52% | -5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 21.90% | -12.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 28.53% | -16.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 24.81% | -7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 23.69% | -5.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOO и BRO
Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности BRO в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.11% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
VOO and BRO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRO has higher volatility (9.52%) compared to VOO (3.73%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs BRO's -55.85%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOO и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор