Сравнение MSFT с REGN
MSFT (Microsoft Corporation) and REGN (Regeneron Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while REGN operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, MSFT returned 23.18%/yr vs 5.64%/yr for REGN. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и REGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у REGN с доходностью -12.68%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции REGN по среднегодовой доходности: 23.18% против 5.64% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- -12.13%
- С начала года
- -16.45%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 23.18%
- Всё время*
- 24.73%
REGN
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 10.20%
- 6 месяцев
- -8.06%
- С начала года
- -12.68%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- -2.65%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 5.64%
- Всё время*
- 10.20%
Сравнение доходности по годам MSFT и REGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -16.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | -12.68% | 8.96% | -18.90% | 21.73% | 14.25% | 30.72% | 28.66% | 0.53% | -0.65% | 2.42% |
Correlation
The correlation between MSFT and REGN is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 1991 г. | 0.25 |
The correlation between MSFT and REGN shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.99T
REGN:
$69.25B
MSFT:
$16.79
REGN:
$41.16
MSFT:
23.96
REGN:
16.33
MSFT:
9.43
REGN:
4.84
MSFT:
7.23
REGN:
2.30
MSFT:
$318.27B
REGN:
$14.92B
MSFT:
$217.41B
REGN:
$12.61B
MSFT:
$200.96B
REGN:
$5.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. REGN — Ранг доходности на риск
MSFT
REGN
Сравнение MSFT c REGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | REGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.16 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.95 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 2.35 | -3.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и REGN
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки REGN в -91.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и REGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | REGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -91.81% | +22.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -25.85% | -8.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.50% | -59.69% | +25.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -59.69% | +22.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -59.69% | +22.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.32% | -43.61% | +18.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -42.46% | +20.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.74% | 10.50% | +8.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и REGN
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | REGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 7.51% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.51% | 21.98% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 32.92% | -5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 30.86% | -3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 32.11% | -4.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и REGN
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности REGN в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0.54% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и REGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Regeneron Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и REGN
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
REGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.94B при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
REGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 642.90M при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
REGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 727.20M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and REGN have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to REGN (7.51%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs REGN's -91.81%.
REGN currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и REGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор