PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DECK с TDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DECK с TDG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DECK (Deckers Outdoor Corporation) and TDG (TransDigm Group Incorporated) are both stocks. DECK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while TDG operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, DECK returned 28.83%/yr vs 22.72%/yr for TDG. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DECK и TDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deckers Outdoor Corporation (DECK) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DECK показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у TDG с доходностью -5.55%. За последние 10 лет акции DECK превзошли акции TDG по среднегодовой доходности: 28.83% против 22.72% соответственно.

DECK

1 день
-0.47%
1 месяц
21.19%
С начала года
9.80%
6 месяцев
12.50%
1 год
5.69%
3 года*
11.65%
5 лет*
15.35%
10 лет*
28.83%

TDG

1 день
-0.12%
1 месяц
4.55%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-2.98%
1 год
-6.51%
3 года*
22.32%
5 лет*
17.95%
10 лет*
22.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DECK и TDG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DECK
Deckers Outdoor Corporation		9.80%-48.95%82.30%67.46%8.97%27.73%69.83%31.97%59.44%44.88%
TDG
TransDigm Group Incorporated		-5.55%12.15%32.27%66.57%1.77%2.82%10.51%84.41%23.83%19.84%

Correlation

The correlation between DECK and TDG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2006 г.

0.35

The correlation between DECK and TDG shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DECK:

$16.11B

TDG:

$73.10B

EPS

DECK:

$6.98

TDG:

$34.79

Коэффициент P/E

DECK:

16.31

TDG:

36.10

Коэффициент PEG

DECK:

0.59

TDG:

1.07

Коэффициент P/S

DECK:

3.05

TDG:

7.69

Общая выручка (12 мес.)

DECK:

$5.47B

TDG:

$9.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

DECK:

$3.16B

TDG:

$5.61B

EBITDA (12 мес.)

DECK:

$1.31B

TDG:

$4.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deckers Outdoor Corporation

TransDigm Group Incorporated

Часто сравнивают с DECK:
DECK с NKEDECK с ONONDECK с AXPDECK с ODFLDECK с SKXDECK с VOODECK с GLPI
Часто сравнивают с TDG:
TDG с HEITDG с HWMTDG с AXONTDG с TGITDG с VOOTDG с TXTTDG с MSFT

Доходность на риск

DECK vs. TDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DECK
Ранг доходности на риск DECK: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECK: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECK: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECK: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECK: 4646
Ранг коэф-та Мартина
TDG
Ранг доходности на риск TDG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DECK c TDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DECKTDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
-0.23

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
-0.12

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.98

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

-0.26

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.34

-0.44

+0.78

DECK vs. TDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DECK на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа TDG равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECK и TDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DECK и TDG

Максимальная просадка DECK за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECK и TDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DECKTDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.36%

-62.64%

-31.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.81%

-25.30%

-10.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.35%

-25.30%

-39.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.35%

-25.30%

-39.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.35%

-62.64%

-1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.98%

-17.18%

-31.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.35%

-7.95%

-32.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.87%

14.75%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DECK и TDG

Deckers Outdoor Corporation (DECK) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с TransDigm Group Incorporated (TDG) с волатильностью 9.84%. Это указывает на то, что DECK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DECKTDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

9.84%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.08%

21.88%

+9.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.42%

28.32%

+17.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.98%

27.96%

+16.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.47%

33.83%

+8.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECK и TDG

DECK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DECK
Deckers Outdoor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDG
TransDigm Group Incorporated		7.17%6.77%5.92%3.46%2.94%0.00%0.00%11.16%0.00%8.01%9.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DECK и TDG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deckers Outdoor Corporation и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
1.12B
2.54B
(DECK) Общая выручка
(TDG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DECK и TDG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Deckers Outdoor Corporation и TransDigm Group Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
57.6%
59.4%
Активы портфеля
DECK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.

TDG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.

DECK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

TDG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

DECK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

TDG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.

Часто задаваемые вопросы

DECK and TDG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DECK has higher volatility (10.35%) compared to TDG (9.84%). In terms of maximum drawdown, DECK dropped -94.36% vs TDG's -62.64%.

DECK currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DECK и TDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор