PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITOCY с LNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ITOCY с LNG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ITOCY (Itochu Corp ADR) and LNG (Cheniere Energy, Inc.) are both stocks. ITOCY operates in Conglomerates (Industrials), while LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, ITOCY returned 18.48%/yr vs 21.91%/yr for LNG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ITOCY и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Itochu Corp ADR (ITOCY) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITOCY показывает доходность -8.19%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 22.32%. За последние 10 лет акции ITOCY уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: 18.48% против 21.91% соответственно.

ITOCY

1 день
1.57%
1 месяц
-9.65%
С начала года
-8.19%
6 месяцев
-3.02%
1 год
10.95%
3 года*
15.64%
5 лет*
14.03%
10 лет*
18.48%

LNG

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.23%
С начала года
22.32%
6 месяцев
18.42%
1 год
-1.71%
3 года*
18.32%
5 лет*
22.98%
10 лет*
21.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITOCY и LNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITOCY
Itochu Corp ADR		-8.19%30.16%22.57%30.30%1.54%6.60%24.95%38.77%-5.54%46.71%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		22.32%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%

Correlation

The correlation between ITOCY and LNG is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2006 г.

0.18

The correlation between ITOCY and LNG shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ITOCY:

$81.15B

LNG:

$49.81B

EPS

ITOCY:

$86.32

LNG:

$6.80

Коэффициент P/E

ITOCY:

0.13

LNG:

34.79

Коэффициент PEG

ITOCY:

0.00

LNG:

0.19

Коэффициент P/S

ITOCY:

0.01

LNG:

2.53

Коэффициент P/B

ITOCY:

0.01

LNG:

13.26

Общая выручка (12 мес.)

ITOCY:

$15.03T

LNG:

$20.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

ITOCY:

$2.51T

LNG:

$5.52B

EBITDA (12 мес.)

ITOCY:

$1.26T

LNG:

$5.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Itochu Corp ADR

Cheniere Energy, Inc.

Часто сравнивают с ITOCY:
ITOCY с MITSYITOCY с MARUYITOCY с SSUMYITOCY с SPYITOCY с BRK-BITOCY с VOOITOCY с XDEM.DE
Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL

Доходность на риск

ITOCY vs. LNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITOCY
Ранг доходности на риск ITOCY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOCY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOCY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOCY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOCY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOCY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITOCY c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itochu Corp ADR (ITOCY) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITOCYLNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
-0.06

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
0.11

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.01

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

-0.07

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.37

-0.15

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITOCY vs. LNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITOCY на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа LNG равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITOCY и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITOCYLNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

-0.06

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.76

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.68

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.16

+0.23

Просадки

Сравнение просадок ITOCY и LNG

Максимальная просадка ITOCY за все время составила -69.11%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOCY и LNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITOCYLNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.11%

-97.84%

+28.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.03%

-24.09%

+2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.47%

-24.87%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

-24.87%

-5.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.18%

-57.53%

+27.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.80%

-20.12%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.27%

-43.16%

+28.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.03%

11.67%

-3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ITOCY и LNG

Текущая волатильность для Itochu Corp ADR (ITOCY) составляет 6.96%, в то время как у Cheniere Energy, Inc. (LNG) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что ITOCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITOCYLNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

7.91%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.14%

21.87%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.91%

27.75%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.23%

30.28%

-4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.99%

32.59%

-8.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITOCY и LNG

ITOCY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOCY
Itochu Corp ADR		0.00%1.07%1.35%0.00%0.00%0.00%0.00%1.85%3.93%2.83%3.68%3.30%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.92%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ITOCY и LNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Itochu Corp ADR и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T4.00T20222023202420252026
3.91T
5.87B
(ITOCY) Общая выручка
(LNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ITOCY и LNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Itochu Corp ADR и Cheniere Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
17.1%
0
Активы портфеля
ITOCY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itochu Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 666.75B при выручке в 3.91T, что соответствует валовой рентабельности в 17.1%.

LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ITOCY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itochu Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 178.67B при выручке в 3.91T, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

ITOCY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itochu Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 198.57B при выручке в 3.91T, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

Часто задаваемые вопросы

ITOCY and LNG have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LNG has higher volatility (7.91%) compared to ITOCY (6.96%). In terms of maximum drawdown, ITOCY dropped -69.11% vs LNG's -97.84%.

ITOCY currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITOCY и LNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор