Сравнение NVO с TDG
NVO (Novo Nordisk A/S) and TDG (TransDigm Group Incorporated) are both stocks. NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while TDG operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, NVO returned 6.20%/yr vs 22.15%/yr for TDG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и TDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность -16.56%, что значительно ниже, чем у TDG с доходностью -9.29%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям TDG по среднегодовой доходности: 6.20% против 22.15% соответственно.
NVO
- 1 день
- -4.52%
- 1 месяц
- -10.96%
- С начала года
- -16.56%
- 6 месяцев
- -9.23%
- 1 год
- -42.47%
- 3 года*
- -17.53%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 6.20%
TDG
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- -12.05%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 22.15%
Сравнение доходности по годам NVO и TDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | -16.56% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
TDG TransDigm Group Incorporated | -9.29% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
Correlation
The correlation between NVO and TDG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2006 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
NVO:
$182.49B
TDG:
$70.21B
NVO:
$27.42
TDG:
$34.79
NVO:
1.50
TDG:
34.67
NVO:
0.06
TDG:
1.03
NVO:
0.56
TDG:
7.38
NVO:
$327.80B
TDG:
$9.50B
NVO:
$268.30B
TDG:
$5.61B
NVO:
$181.54B
TDG:
$4.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. TDG — Ранг доходности на риск
NVO
TDG
Сравнение NVO c TDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVO | TDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.94 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.48 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -0.83 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVO | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | -0.44 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.61 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.66 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.85 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок NVO и TDG
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что больше максимальной просадки TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и TDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -62.64% | -12.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.03% | -25.30% | -29.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -25.30% | -49.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -25.30% | -49.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -62.64% | -12.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.19% | -20.46% | -49.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.77% | -7.95% | -9.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.21% | 14.58% | +22.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и TDG
Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 9.75% по сравнению с TransDigm Group Incorporated (TDG) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.75% | 7.72% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.30% | 21.00% | +17.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.08% | 27.63% | +24.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.31% | 27.81% | +10.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.56% | 33.78% | -1.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и TDG
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности TDG в 7.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 4.39% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.46% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVO и TDG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVO и TDG
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
NVO and TDG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (9.75%) compared to TDG (7.72%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs TDG's -62.64%.
TDG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVO и TDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор