PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOG с CALM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GOOG с CALM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GOOG (Alphabet Inc) and CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) are both stocks. GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while CALM operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GOOG returned 26.05%/yr vs 9.13%/yr for CALM. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GOOG и CALM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alphabet Inc (GOOG) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOOG показывает доходность 15.25%, что значительно выше, чем у CALM с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции GOOG превзошли акции CALM по среднегодовой доходности: 26.05% против 9.13% соответственно.

GOOG

1 день
-1.20%
1 месяц
-8.98%
С начала года
15.25%
6 месяцев
15.01%
1 год
107.32%
3 года*
43.67%
5 лет*
23.94%
10 лет*
26.05%

CALM

1 день
0.91%
1 месяц
0.33%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-9.32%
1 год
-18.13%
3 года*
21.90%
5 лет*
21.90%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOG и CALM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOOG
Alphabet Inc		15.25%65.42%35.62%58.83%-38.67%65.17%31.03%29.10%-1.03%35.58%
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		-2.78%-15.61%87.00%14.48%51.87%-1.38%-12.19%2.09%-3.90%0.62%

Correlation

The correlation between GOOG and CALM is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2014 г.

0.11

The correlation between GOOG and CALM shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOOG:

$4.42T

CALM:

$3.62B

EPS

GOOG:

$13.11

CALM:

$14.48

Коэффициент P/E

GOOG:

27.54

CALM:

5.27

Коэффициент PEG

GOOG:

1.35

CALM:

0.00

Коэффициент P/S

GOOG:

10.44

CALM:

1.06

Коэффициент P/B

GOOG:

9.23

CALM:

1.34

Общая выручка (12 мес.)

GOOG:

$422.57B

CALM:

$3.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

GOOG:

$255.12B

CALM:

$1.17B

EBITDA (12 мес.)

GOOG:

$174.08B

CALM:

$1.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alphabet Inc

Cal-Maine Foods, Inc.

Часто сравнивают с GOOG:
GOOG с MSFTGOOG с GOOGLGOOG с AMZNGOOG с AAPLGOOG с SPYGOOG с METAGOOG с QQQ
Часто сравнивают с CALM:
CALM с HSYCALM с BEPCALM с FDPCALM с OMFLCALM с POSTCALM с ADMCALM с MO

Доходность на риск

GOOG vs. CALM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOG
Ранг доходности на риск GOOG: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CALM
Ранг доходности на риск CALM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALM: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALM: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALM: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALM: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOG c CALM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (GOOG) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOOGCALMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.76
-0.55

+4.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.15
-0.63

+5.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

0.92

+0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.20

-0.49

+5.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.68

-0.77

+19.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOOG vs. CALM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOG на текущий момент составляет 3.76, что выше коэффициента Шарпа CALM равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOG и CALM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOOGCALMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76

-0.55

+4.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.68

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.29

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.38

+0.44

Просадки

Сравнение просадок GOOG и CALM

Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и CALM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOOGCALMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.60%

-74.08%

+29.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.75%

-37.00%

+16.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.35%

-37.00%

+7.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.60%

-37.00%

-7.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.60%

-39.12%

-5.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-32.72%

+23.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-30.31%

+21.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

23.64%

-17.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOG и CALM

Alphabet Inc (GOOG) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что GOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOOGCALMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

7.03%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.50%

20.18%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.74%

33.13%

-4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.14%

32.59%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.02%

31.16%

-2.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOG и CALM

Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности CALM в 6.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		6.29%10.90%2.82%7.51%3.17%0.09%0.00%0.98%1.03%0.00%2.70%4.10%
GOOG
Alphabet Inc		0.29%0.26%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOOG и CALM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc и Cal-Maine Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
109.90B
666.95M
(GOOG) Общая выручка
(CALM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GOOG и CALM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alphabet Inc и Cal-Maine Foods, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
62.5%
17.9%
Активы портфеля
GOOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

CALM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.

GOOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

CALM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.

GOOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.

CALM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

Часто задаваемые вопросы

GOOG and CALM have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOOG has higher volatility (8.43%) compared to CALM (7.03%). In terms of maximum drawdown, GOOG dropped -44.60% vs CALM's -74.08%.

GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOG и CALM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор