Сравнение COST с SCHD
COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 10 years, COST returned 22.43%/yr vs 12.79%/yr for SCHD. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 13.08%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 22.43% против 12.79% соответственно.
COST
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 13.08%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 24.99%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 22.43%
SCHD
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 19.82%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 28.76%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 12.79%
Сравнение доходности по годам COST и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 13.08% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 19.82% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Correlation
The correlation between COST and SCHD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between COST and SCHD has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. SCHD — Ранг доходности на риск
COST
SCHD
Сравнение COST c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COST | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.47 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 6.26 | -6.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 15.38 | -16.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COST | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 2.64 | -3.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.59 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.77 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.86 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок COST и SCHD
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -33.37% | -20.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.02% | -4.61% | -11.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -16.13% | -4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -16.85% | -14.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -33.37% | +1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.15% | -0.73% | -10.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -3.32% | -10.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.60% | 1.87% | +7.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и SCHD
Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 2.69% | +5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 7.65% | +7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.15% | 10.95% | +8.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.73% | 14.38% | +8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 16.71% | +5.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и SCHD
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности SCHD в 3.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.24% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
COST and SCHD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (8.14%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs SCHD's -33.37%.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор