Сравнение LULU с PHM
LULU (Lululemon Athletica Inc.) and PHM (PulteGroup, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — LULU in Apparel Retail, PHM in Residential Construction. Over the past 10 years, LULU returned 5.24%/yr vs 21.24%/yr for PHM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LULU и PHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LULU показывает доходность -43.43%, что значительно ниже, чем у PHM с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции LULU уступали акциям PHM по среднегодовой доходности: 5.24% против 21.24% соответственно.
LULU
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- -43.43%
- 6 месяцев
- -35.78%
- 1 год
- -55.69%
- 3 года*
- -31.16%
- 5 лет*
- -18.52%
- 10 лет*
- 5.24%
PHM
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- -5.35%
- 1 год
- 18.38%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 17.21%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение доходности по годам LULU и PHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | -43.43% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
PHM PulteGroup, Inc. | 0.60% | 8.54% | 6.22% | 128.76% | -19.22% | 34.03% | 12.55% | 51.33% | -20.76% | 83.43% |
Correlation
The correlation between LULU and PHM is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2007 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
LULU:
$13.57B
PHM:
$22.82B
LULU:
$12.35
PHM:
$10.36
LULU:
9.52
PHM:
11.36
LULU:
0.46
PHM:
0.80
LULU:
1.24
PHM:
1.38
LULU:
2.70
PHM:
1.76
LULU:
$11.20B
PHM:
$16.83B
LULU:
$6.24B
PHM:
$4.39B
LULU:
$2.44B
PHM:
$2.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LULU vs. PHM — Ранг доходности на риск
LULU
PHM
Сравнение LULU c PHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и PulteGroup, Inc. (PHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LULU | PHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.12 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 0.82 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | 1.60 | -3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LULU | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.26 | 0.55 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.50 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.59 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.26 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок LULU и PHM
Максимальная просадка LULU за все время составила -92.26%, примерно равная максимальной просадке PHM в -92.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и PHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LULU | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.26% | -92.40% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.90% | -22.60% | -33.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.66% | -38.01% | -39.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.66% | -38.01% | -39.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.66% | -62.11% | -15.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.01% | -20.07% | -56.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.57% | -35.48% | +7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.71% | 11.48% | +22.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности LULU и PHM
Lululemon Athletica Inc. (LULU) имеет более высокую волатильность в 13.25% по сравнению с PulteGroup, Inc. (PHM) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что LULU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LULU | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.25% | 7.00% | +6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.89% | 22.92% | +9.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.36% | 33.87% | +10.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.19% | 34.63% | +7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.61% | 36.44% | +4.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LULU и PHM
LULU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHM PulteGroup, Inc. | 0.82% | 0.78% | 0.75% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LULU и PHM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lululemon Athletica Inc. и PulteGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LULU и PHM
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
PHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 822.11M при выручке в 3.41B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
PHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 441.77M при выручке в 3.41B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
PHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 347.00M при выручке в 3.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
Часто задаваемые вопросы
LULU and PHM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LULU has higher volatility (13.25%) compared to PHM (7.00%). In terms of maximum drawdown, LULU dropped -92.26% vs PHM's -92.40%.
PHM currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LULU и PHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор