Сравнение RYCEY с AJG
RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. RYCEY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, RYCEY returned 7.82%/yr vs 17.92%/yr for AJG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RYCEY и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCEY показывает доходность 6.89%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -17.35%. За последние 10 лет акции RYCEY уступали акциям AJG по среднегодовой доходности: 7.82% против 17.92% соответственно.
RYCEY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 38.97%
- 3 года*
- 110.24%
- 5 лет*
- 60.04%
- 10 лет*
- 7.82%
AJG
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -10.08%
- 1 год
- -34.63%
- 3 года*
- 1.87%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение доходности по годам RYCEY и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 6.89% | 123.64% | 88.21% | 253.27% | -33.95% | 2.53% | -82.05% | -12.69% | -7.35% | 40.70% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -17.35% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between RYCEY and AJG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2014 г. | 0.23 |
The correlation between RYCEY and AJG shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RYCEY:
$0.99
AJG:
$5.74
RYCEY:
16.89
AJG:
37.04
RYCEY:
0.03
AJG:
3.84
RYCEY:
3.52
AJG:
3.97
RYCEY:
$40.04B
AJG:
$13.94B
RYCEY:
$10.10B
AJG:
$7.63B
RYCEY:
$8.04B
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCEY vs. AJG — Ранг доходности на риск
RYCEY
AJG
Сравнение RYCEY c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYCEY | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.78 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | -0.85 | +2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | -1.47 | +6.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYCEY | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | -1.25 | +2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.39 | 0.40 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.78 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.47 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок RYCEY и AJG
Максимальная просадка RYCEY за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCEY и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCEY | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -57.49% | -41.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.75% | -40.64% | +18.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -44.40% | +21.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.01% | -44.40% | -17.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.64% | -44.40% | -50.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.78% | -38.26% | -40.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.19% | -12.83% | -71.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.65% | 24.06% | -16.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCEY и AJG
Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что RYCEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCEY | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.26% | 8.97% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.56% | 22.42% | +10.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.74% | 27.95% | +9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.44% | 22.96% | +20.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.35% | 23.08% | +26.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCEY и AJG
Дивидендная доходность RYCEY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности AJG в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.27% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 0.76% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.51% | 1.56% | 1.32% | 1.55% | 4.19% | 14.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RYCEY и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rolls-Royce Holdings plc и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RYCEY и AJG
RYCEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
RYCEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
RYCEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
RYCEY and AJG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYCEY has higher volatility (11.26%) compared to AJG (8.97%). In terms of maximum drawdown, RYCEY dropped -99.07% vs AJG's -57.49%.
RYCEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCEY и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор