Сравнение VEA с CBOE
VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index, while CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VEA returned 10.14%/yr vs 17.38%/yr for CBOE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VEA и CBOE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEA показывает доходность 12.02%, а CBOE немного выше – 12.19%. За последние 10 лет акции VEA уступали акциям CBOE по среднегодовой доходности: 10.14% против 17.38% соответственно.
VEA
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 12.02%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 10.14%
CBOE
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -19.41%
- С начала года
- 12.19%
- 6 месяцев
- 11.21%
- 1 год
- 27.25%
- 3 года*
- 27.99%
- 5 лет*
- 21.30%
- 10 лет*
- 17.38%
Сравнение доходности по годам VEA и CBOE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 12.02% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 12.19% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 24.16% | -20.60% | 70.49% |
Correlation
The correlation between VEA and CBOE is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2010 г. | 0.23 |
The correlation between VEA and CBOE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEA vs. CBOE — Ранг доходности на риск
VEA
CBOE
Сравнение VEA c CBOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEA | CBOE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.20 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.11 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | 5.44 | +3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEA | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.01 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.92 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.69 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.66 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок VEA и CBOE
Максимальная просадка VEA за все время составила -60.68%, что больше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и CBOE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEA | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.68% | -43.23% | -17.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -24.69% | +13.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.45% | -24.69% | +11.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -24.69% | -5.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.73% | -43.23% | +7.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -23.40% | +20.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.29% | -11.40% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 5.02% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEA и CBOE
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) составляет 6.03%, в то время как у Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) волатильность равна 15.60%. Это указывает на то, что VEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEA | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 15.60% | -9.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 23.74% | -9.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.15% | 27.02% | -10.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 23.17% | -6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 25.32% | -7.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEA и CBOE
Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности CBOE в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 1.03% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.69% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
VEA and CBOE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOE has higher volatility (15.60%) compared to VEA (6.03%). In terms of maximum drawdown, VEA dropped -60.68% vs CBOE's -43.23%.
VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEA и CBOE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор