PortfoliosLab logo
Сравнение LLY с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LLY и VOO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LLY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eli Lilly and Company (LLY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,331.87%
538.86%
LLY
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LLY:

0.42

VOO:

0.50

Коэф-т Сортино

LLY:

0.85

VOO:

0.82

Коэф-т Омега

LLY:

1.11

VOO:

1.12

Коэф-т Кальмара

LLY:

0.61

VOO:

0.51

Коэф-т Мартина

LLY:

1.24

VOO:

2.15

Индекс Язвы

LLY:

12.03%

VOO:

4.46%

Дневная вол-ть

LLY:

36.06%

VOO:

19.10%

Макс. просадка

LLY:

-68.27%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

LLY:

-13.31%

VOO:

-12.40%

Доходность по периодам

С начала года, LLY показывает доходность 7.62%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -8.36%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 30.23% против 11.74% соответственно.


LLY

С начала года

7.62%

1 месяц

-4.10%

6 месяцев

-7.86%

1 год

11.95%

5 лет

40.36%

10 лет

30.23%

VOO

С начала года

-8.36%

1 месяц

-6.73%

6 месяцев

-6.76%

1 год

7.28%

5 лет

15.41%

10 лет

11.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LLY и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LLY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LLY, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LLY: 0.42
VOO: 0.50
Коэффициент Сортино LLY, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LLY: 0.85
VOO: 0.82
Коэффициент Омега LLY, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LLY: 1.11
VOO: 1.12
Коэффициент Кальмара LLY, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
LLY: 0.61
VOO: 0.51
Коэффициент Мартина LLY, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LLY: 1.24
VOO: 2.15

Показатель коэффициента Шарпа LLY на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.50
LLY
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLY и VOO

Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности VOO в 1.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LLY
Eli Lilly and Company
0.65%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.42%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок LLY и VOO

Максимальная просадка LLY за все время составила -68.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.31%
-12.40%
LLY
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности LLY и VOO

Eli Lilly and Company (LLY) имеет более высокую волатильность в 18.40% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.76%. Это указывает на то, что LLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.40%
13.76%
LLY
VOO