PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLY с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LLY с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eli Lilly and Company (LLY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности LLY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eli Lilly and Company (LLY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LLY и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLY
Eli Lilly and Company		-11.03%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, LLY показывает доходность -11.03%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 31.41% против 14.14% соответственно.

LLY

1 день
3.78%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-11.03%
6 месяцев
16.00%
1 год
19.42%
3 года*
41.64%
5 лет*
40.20%
10 лет*
31.41%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eli Lilly and Company

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с XLVLLY с VRTXLLY с PFIZER.NSLLY с ISRG
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

LLY vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LLYVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.01

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.53

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.55

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.33

7.31

-5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LLY vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLY на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LLYVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.01

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

0.71

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

0.79

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.83

-0.27

Корреляция

Корреляция между LLY и VOO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLY и VOO

Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLY
Eli Lilly and Company		0.65%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок LLY и VOO

Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

LLYVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-33.99%

-34.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.26%

-11.98%

-18.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-24.52%

-9.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

-33.99%

-0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.86%

-5.55%

-8.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.25%

-3.72%

-15.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.39%

2.55%

+9.84%

Волатильность

Сравнение волатильности LLY и VOO

Eli Lilly and Company (LLY) имеет более высокую волатильность в 9.94% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что LLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LLYVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.94%

5.34%

+4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.02%

9.47%

+16.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.60%

18.11%

+24.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.17%

16.82%

+15.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.82%

17.99%

+11.83%