Сравнение LLY с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eli Lilly and Company (LLY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LLY или VOO.
Доходность
Сравнение доходности LLY и VOO
Доходность по периодам
С начала года, LLY показывает доходность 30.09%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 29.82% против 13.15% соответственно.
LLY
30.09%
-16.72%
-5.88%
27.97%
47.40%
29.82%
VOO
25.52%
1.19%
12.21%
32.23%
15.58%
13.15%
Основные характеристики
| LLY | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 1.42 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.11 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 4.11 | 17.12 |
| Индекс Язвы | 6.54% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 29.90% | 12.19% |
| Макс. просадка | -68.27% | -33.99% |
| Текущая просадка | -21.39% | -1.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между LLY и VOO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LLY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLY и VOO
Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.69% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок LLY и VOO
Максимальная просадка LLY за все время составила -68.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LLY и VOO
Eli Lilly and Company (LLY) имеет более высокую волатильность в 11.78% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что LLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.