Сравнение LLY с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eli Lilly and Company (LLY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LLY или VOO.
Основные характеристики
LLY | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 24.57% | 6.24% |
Дох-ть за 1 год | 94.26% | 26.43% |
Дох-ть за 3 года | 59.01% | 8.07% |
Дох-ть за 5 лет | 45.62% | 13.29% |
Дох-ть за 10 лет | 31.29% | 12.51% |
Коэф-т Шарпа | 3.02 | 2.21 |
Дневная вол-ть | 29.77% | 11.73% |
Макс. просадка | -68.27% | -33.99% |
Current Drawdown | -8.51% | -3.90% |
Корреляция
Корреляция между LLY и VOO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LLY и VOO
С начала года, LLY показывает доходность 24.57%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 6.24%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 31.29% против 12.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LLY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLY и VOO
Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности VOO в 1.39%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eli Lilly and Company | 0.65% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок LLY и VOO
Максимальная просадка LLY за все время составила -68.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LLY и VOO
Eli Lilly and Company (LLY) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что LLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.