Сравнение LULU с ADM
LULU (Lululemon Athletica Inc.) and ADM (Archer-Daniels-Midland Company) are both stocks. LULU operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while ADM operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, LULU returned 5.24%/yr vs 9.62%/yr for ADM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LULU и ADM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LULU показывает доходность -43.43%, что значительно ниже, чем у ADM с доходностью 41.52%. За последние 10 лет акции LULU уступали акциям ADM по среднегодовой доходности: 5.24% против 9.62% соответственно.
LULU
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- -43.43%
- 6 месяцев
- -35.78%
- 1 год
- -55.69%
- 3 года*
- -31.16%
- 5 лет*
- -18.52%
- 10 лет*
- 5.24%
ADM
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 41.52%
- 6 месяцев
- 40.42%
- 1 год
- 74.50%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 9.62%
Сравнение доходности по годам LULU и ADM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | -43.43% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 41.52% | 18.24% | -27.52% | -20.42% | 39.98% | 37.33% | 12.44% | 17.10% | 5.28% | -9.48% |
Correlation
The correlation between LULU and ADM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2007 г. | 0.24 |
The correlation between LULU and ADM shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LULU:
$13.57B
ADM:
$38.83B
LULU:
$12.35
ADM:
$2.23
LULU:
9.52
ADM:
35.92
LULU:
1.24
ADM:
0.48
LULU:
2.70
ADM:
1.70
LULU:
$11.20B
ADM:
$80.61B
LULU:
$6.24B
ADM:
$4.70B
LULU:
$2.44B
ADM:
$3.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LULU vs. ADM — Ранг доходности на риск
LULU
ADM
Сравнение LULU c ADM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LULU | ADM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.43 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 5.86 | -6.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | 16.29 | -18.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LULU | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.26 | 2.76 | -4.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.22 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.36 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.26 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок LULU и ADM
Максимальная просадка LULU за все время составила -92.26%, что больше максимальной просадки ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и ADM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LULU | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.26% | -68.01% | -24.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.90% | -12.79% | -43.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.66% | -49.22% | -28.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.66% | -54.14% | -23.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.66% | -54.14% | -23.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.01% | -8.25% | -68.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.57% | -21.60% | -5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.71% | 4.59% | +29.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности LULU и ADM
Lululemon Athletica Inc. (LULU) имеет более высокую волатильность в 13.25% по сравнению с Archer-Daniels-Midland Company (ADM) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что LULU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LULU | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.25% | 7.85% | +5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.89% | 19.33% | +13.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.36% | 27.16% | +17.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.19% | 28.25% | +13.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.61% | 26.97% | +13.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LULU и ADM
LULU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.57% | 3.55% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LULU и ADM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lululemon Athletica Inc. и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LULU и ADM
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
ADM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 20.49B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
ADM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 408.00M при выручке в 20.49B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
ADM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 298.00M при выручке в 20.49B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
Часто задаваемые вопросы
LULU and ADM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LULU has higher volatility (13.25%) compared to ADM (7.85%). In terms of maximum drawdown, LULU dropped -92.26% vs ADM's -68.01%.
ADM currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LULU и ADM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор