Сравнение CBOE с TDG
CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) and TDG (TransDigm Group Incorporated) are both stocks. CBOE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while TDG operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, CBOE returned 17.38%/yr vs 22.15%/yr for TDG. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBOE и TDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOE показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у TDG с доходностью -9.29%. За последние 10 лет акции CBOE уступали акциям TDG по среднегодовой доходности: 17.38% против 22.15% соответственно.
CBOE
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -19.41%
- С начала года
- 12.19%
- 6 месяцев
- 11.21%
- 1 год
- 27.25%
- 3 года*
- 27.99%
- 5 лет*
- 21.30%
- 10 лет*
- 17.38%
TDG
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- -12.05%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 22.15%
Сравнение доходности по годам CBOE и TDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 12.19% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 24.16% | -20.60% | 70.49% |
TDG TransDigm Group Incorporated | -9.29% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
Correlation
The correlation between CBOE and TDG is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2010 г. | 0.19 |
The correlation between CBOE and TDG shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBOE:
$29.43B
TDG:
$70.21B
CBOE:
$11.77
TDG:
$34.79
CBOE:
23.83
TDG:
34.67
CBOE:
0.44
TDG:
1.03
CBOE:
6.14
TDG:
7.38
CBOE:
$4.79B
TDG:
$9.50B
CBOE:
$2.50B
TDG:
$5.61B
CBOE:
$1.87B
TDG:
$4.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOE vs. TDG — Ранг доходности на риск
CBOE
TDG
Сравнение CBOE c TDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBOE | TDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.94 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | -0.48 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | -0.83 | +6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOE | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | -0.44 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.61 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.66 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.85 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок CBOE и TDG
Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и TDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOE | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.23% | -62.64% | +19.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.69% | -25.30% | +0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.69% | -25.30% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -25.30% | +0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.23% | -62.64% | +19.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.40% | -20.46% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -7.95% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 14.58% | -9.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOE и TDG
Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с TransDigm Group Incorporated (TDG) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что CBOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOE | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.60% | 7.72% | +7.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.74% | 21.00% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.02% | 27.63% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.17% | 27.81% | -4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.32% | 33.78% | -8.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOE и TDG
Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности TDG в 7.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 1.03% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.46% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBOE и TDG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBOE и TDG
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
CBOE and TDG have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOE has higher volatility (15.60%) compared to TDG (7.72%). In terms of maximum drawdown, CBOE dropped -43.23% vs TDG's -62.64%.
CBOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOE и TDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор