Сравнение HLT с TDG
HLT (Hilton Worldwide Holdings Inc.) and TDG (TransDigm Group Incorporated) are both stocks. HLT operates in Lodging (Consumer Cyclical), while TDG operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, HLT returned 48.67%/yr vs 22.15%/yr for TDG. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HLT и TDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLT показывает доходность 18.69%, что значительно выше, чем у TDG с доходностью -9.29%. За последние 10 лет акции HLT превзошли акции TDG по среднегодовой доходности: 48.67% против 22.15% соответственно.
HLT
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 7.58%
- С начала года
- 18.69%
- 6 месяцев
- 26.36%
- 1 год
- 35.01%
- 3 года*
- 34.37%
- 5 лет*
- 22.25%
- 10 лет*
- 48.67%
TDG
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- -12.05%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 22.15%
Сравнение доходности по годам HLT и TDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 18.69% | 16.49% | 36.11% | 44.68% | -18.72% | 40.20% | 0.47% | 55.48% | -9.40% | 829.98% |
TDG TransDigm Group Incorporated | -9.29% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
Correlation
The correlation between HLT and TDG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2013 г. | 0.49 |
The correlation between HLT and TDG shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HLT:
$79.03B
TDG:
$70.21B
HLT:
$6.50
TDG:
$34.79
HLT:
52.41
TDG:
34.67
HLT:
0.85
TDG:
1.03
HLT:
6.58
TDG:
7.38
HLT:
$12.28B
TDG:
$9.50B
HLT:
$5.44B
TDG:
$5.61B
HLT:
$3.00B
TDG:
$4.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLT vs. TDG — Ранг доходности на риск
HLT
TDG
Сравнение HLT c TDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLT | TDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.94 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | -0.48 | +3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | -0.83 | +8.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLT | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | -0.44 | +1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.61 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.66 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.85 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок HLT и TDG
Максимальная просадка HLT за все время составила -50.82%, что меньше максимальной просадки TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLT и TDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLT | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.82% | -62.64% | +11.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -25.30% | +15.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.35% | -25.30% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.65% | -25.30% | -7.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.82% | -62.64% | +11.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -20.46% | +19.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -7.95% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 14.58% | -10.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLT и TDG
Текущая волатильность для Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) составляет 6.93%, в то время как у TransDigm Group Incorporated (TDG) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что HLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLT | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 7.72% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.33% | 21.00% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.12% | 27.63% | -4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 27.81% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 181.03% | 33.78% | +147.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLT и TDG
Дивидендная доходность HLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности TDG в 7.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.33% | 0.36% | 0.00% | 0.13% | 0.54% | 0.84% | 31.40% | 1.03% | 0.65% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.46% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLT и TDG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hilton Worldwide Holdings Inc. и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLT и TDG
HLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 2.94B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
HLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 678.00M при выручке в 2.94B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
HLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.00M при выручке в 2.94B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
HLT and TDG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDG has higher volatility (7.72%) compared to HLT (6.93%). In terms of maximum drawdown, HLT dropped -50.82% vs TDG's -62.64%.
HLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLT и TDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор