Сравнение LULU с LLY
LULU (Lululemon Athletica Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. LULU operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, LULU returned 5.24%/yr vs 33.71%/yr for LLY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LULU и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LULU показывает доходность -43.43%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции LULU уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 5.24% против 33.71% соответственно.
LULU
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- -43.43%
- 6 месяцев
- -35.78%
- 1 год
- -55.69%
- 3 года*
- -31.16%
- 5 лет*
- -18.52%
- 10 лет*
- 5.24%
LLY
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 21.37%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 50.32%
- 3 года*
- 38.07%
- 5 лет*
- 39.75%
- 10 лет*
- 33.71%
Сравнение доходности по годам LULU и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | -43.43% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
LLY Eli Lilly and Company | 7.29% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between LULU and LLY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2007 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
LULU:
$13.57B
LLY:
$1.03T
LULU:
$12.35
LLY:
$28.14
LULU:
9.52
LLY:
40.83
LULU:
0.46
LLY:
0.82
LULU:
1.24
LLY:
14.28
LULU:
2.70
LLY:
33.00
LULU:
$11.20B
LLY:
$72.25B
LULU:
$6.24B
LLY:
$59.75B
LULU:
$2.44B
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LULU vs. LLY — Ранг доходности на риск
LULU
LLY
Сравнение LULU c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LULU | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.26 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 2.14 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | 5.32 | -7.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LULU | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.26 | 1.33 | -2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 1.23 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 1.12 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.58 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок LULU и LLY
Максимальная просадка LULU за все время составила -92.26%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LULU | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.26% | -68.24% | -24.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.90% | -23.64% | -32.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.66% | -34.48% | -43.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.66% | -34.48% | -43.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.66% | -34.48% | -43.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.01% | 0.00% | -77.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.57% | -19.22% | -8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.71% | 9.49% | +24.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности LULU и LLY
Lululemon Athletica Inc. (LULU) имеет более высокую волатильность в 13.25% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.55%. Это указывает на то, что LULU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LULU | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.25% | 9.55% | +3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.89% | 27.05% | +5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.36% | 38.16% | +6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.19% | 32.54% | +9.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.61% | 30.18% | +10.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LULU и LLY
LULU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LULU и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lululemon Athletica Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LULU и LLY
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
LULU and LLY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LULU has higher volatility (13.25%) compared to LLY (9.55%). In terms of maximum drawdown, LULU dropped -92.26% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LULU и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор