PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRO с EME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BRO с EME

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BRO (Brown & Brown, Inc.) and EME (EMCOR Group, Inc.) are both stocks. BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services), while EME operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, BRO returned 13.27%/yr vs 33.38%/yr for EME. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRO и EME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown & Brown, Inc. (BRO) и EMCOR Group, Inc. (EME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRO показывает доходность -26.85%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 34.80%. За последние 10 лет акции BRO уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 13.27% против 33.38% соответственно.

BRO

1 день
-1.46%
1 месяц
3.05%
С начала года
-26.85%
6 месяцев
-24.91%
1 год
-47.08%
3 года*
-2.56%
5 лет*
3.04%
10 лет*
13.27%

EME

1 день
0.78%
1 месяц
-10.62%
С начала года
34.80%
6 месяцев
31.07%
1 год
68.85%
3 года*
68.15%
5 лет*
45.66%
10 лет*
33.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRO и EME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRO
Brown & Brown, Inc.		-26.85%-21.37%44.32%25.73%-18.39%49.31%21.06%44.67%8.30%16.15%
EME
EMCOR Group, Inc.		34.80%35.05%111.27%46.03%16.81%39.93%6.47%45.18%-26.68%16.09%

Correlation

The correlation between BRO and EME is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1995 г.

0.33

The correlation between BRO and EME shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

BRO:

$4.76

EME:

$29.65

Коэффициент P/E

BRO:

12.18

EME:

27.79

Коэффициент PEG

BRO:

0.89

EME:

0.65

Коэффициент P/S

BRO:

2.18

EME:

2.09

Общая выручка (12 мес.)

BRO:

$6.43B

EME:

$17.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

BRO:

$3.82B

EME:

$3.47B

EBITDA (12 мес.)

BRO:

$1.51B

EME:

$2.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown & Brown, Inc.

EMCOR Group, Inc.

Часто сравнивают с BRO:
BRO с PGRBRO с ALBBRO с AONBRO с WTWBRO с ITWBRO с WASHBRO с EXPD
Часто сравнивают с EME:
EME с PWREME с EMREME с SNPSEME с ACMEME с MTZEME с QSREME с ACLS

Доходность на риск

BRO vs. EME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRO
Ранг доходности на риск BRO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRO: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRO: 44
Ранг коэф-та Мартина
EME
Ранг доходности на риск EME: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EME: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRO c EME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BROEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.66
1.82

-3.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.48
2.24

-4.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.33

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

2.75

-3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

6.90

-8.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRO vs. EME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRO на текущий момент составляет -1.66, что ниже коэффициента Шарпа EME равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRO и EME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BROEMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.66

1.82

-3.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

1.38

-1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

1.02

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.60

-0.10

Просадки

Сравнение просадок BRO и EME

Максимальная просадка BRO за все время составила -55.85%, что меньше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и EME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BROEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-70.56%

+14.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.55%

-25.15%

-25.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.85%

-36.19%

-19.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.85%

-36.19%

-19.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.85%

-48.00%

-7.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.91%

-12.71%

-40.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.52%

-15.36%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.57%

10.02%

+19.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BRO и EME

Brown & Brown, Inc. (BRO) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что BRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BROEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.52%

7.08%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.90%

25.46%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.53%

38.11%

-9.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.81%

33.30%

-8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.69%

32.97%

-9.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRO и EME

Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности EME в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRO
Brown & Brown, Inc.		1.11%0.77%0.53%0.67%0.74%0.54%0.73%0.82%1.11%1.08%1.12%1.41%
EME
EMCOR Group, Inc.		0.16%0.16%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRO и EME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown & Brown, Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
1.90B
4.63B
(BRO) Общая выручка
(EME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BRO и EME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brown & Brown, Inc. и EMCOR Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
52.3%
18.7%
Активы портфеля
BRO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.

EME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.

BRO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

EME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.

BRO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

EME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.

Часто задаваемые вопросы

BRO and EME have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRO has higher volatility (9.52%) compared to EME (7.08%). In terms of maximum drawdown, BRO dropped -55.85% vs EME's -70.56%.

EME currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRO и EME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор