PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GAP с CBOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности GAP и CBOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gap, Inc. (GAP) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAP показывает доходность -15.73%, что значительно ниже, чем у CBOE с доходностью 12.19%. За последние 10 лет акции GAP уступали акциям CBOE по среднегодовой доходности: 4.79% против 17.38% соответственно.


GAP

1 день
-1.25%
1 месяц
-8.90%
С начала года
-15.73%
6 месяцев
-15.47%
1 год
-0.21%
3 года*
34.89%
5 лет*
-3.98%
10 лет*
4.79%

CBOE

1 день
-0.56%
1 месяц
-19.41%
С начала года
12.19%
6 месяцев
11.21%
1 год
27.25%
3 года*
27.99%
5 лет*
21.30%
10 лет*
17.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAP и CBOE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAP
The Gap, Inc.
-15.73%11.74%16.14%96.66%-32.64%-11.11%15.73%-28.11%-21.95%56.05%
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.
12.19%29.96%10.74%44.37%-2.16%42.23%-21.17%24.16%-20.60%70.49%

Correlation

The correlation between GAP and CBOE is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2010 г.

0.11

The correlation between GAP and CBOE shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GAP:

$8.05B

CBOE:

$29.43B

EPS

GAP:

$2.53

CBOE:

$11.77

Коэффициент P/E

GAP:

8.42

CBOE:

23.83

Коэффициент PEG

GAP:

0.25

CBOE:

0.44

Коэффициент P/S

GAP:

0.53

CBOE:

6.14

Коэффициент P/B

GAP:

2.20

CBOE:

5.48

Общая выручка (12 мес.)

GAP:

$15.40B

CBOE:

$4.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

GAP:

$6.24B

CBOE:

$2.50B

EBITDA (12 мес.)

GAP:

$1.71B

CBOE:

$1.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Gap, Inc.

Cboe Global Markets, Inc.

Доходность на риск

GAP vs. CBOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GAP
Ранг доходности на риск GAP: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAP: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAP: 4242
Ранг коэф-та Мартина

CBOE
Ранг доходности на риск CBOE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBOE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAP c CBOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gap, Inc. (GAP) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GAPCBOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.20

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

1.11

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

5.44

-5.46

GAP vs. CBOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAP на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа CBOE равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAP и CBOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GAPCBOEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

1.01

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.92

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.69

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.66

-0.49

Просадки

Сравнение просадок GAP и CBOE

Максимальная просадка GAP за все время составила -85.61%, что больше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAP и CBOE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GAPCBOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.61%

-43.23%

-42.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.33%

-24.69%

-3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.00%

-24.69%

-13.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.13%

-24.69%

-51.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.13%

-43.23%

-39.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.99%

-23.40%

-8.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.92%

-11.40%

-29.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.41%

5.02%

+6.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GAP и CBOE

The Gap, Inc. (GAP) имеет более высокую волатильность в 21.37% по сравнению с Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) с волатильностью 15.60%. Это указывает на то, что GAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GAPCBOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.37%

15.60%

+5.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.43%

23.74%

+11.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.14%

27.02%

+17.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.66%

23.17%

+32.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.31%

25.32%

+29.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAP и CBOE

Дивидендная доходность GAP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности CBOE в 1.03%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.
1.03%1.08%1.21%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%
GAP
The Gap, Inc.
3.15%2.52%2.54%2.87%5.05%2.73%1.20%5.49%3.72%2.03%5.12%3.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GAP и CBOE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Gap, Inc. и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
3.50B
1.27B
(GAP) Общая выручка
(CBOE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GAP и CBOE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Gap, Inc. и Cboe Global Markets, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
40.5%
52.6%
Активы портфеля
GAP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gap, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.50B, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.

CBOE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.

GAP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gap, Inc. сообщила об операционной прибыли в 445.00M при выручке в 3.50B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.

CBOE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.

GAP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gap, Inc. сообщила о чистой прибыли в 339.00M при выручке в 3.50B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.

CBOE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.


Часто задаваемые вопросы


GAP and CBOE have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAP has higher volatility (21.37%) compared to CBOE (15.60%). In terms of maximum drawdown, GAP dropped -85.61% vs CBOE's -43.23%.

CBOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAP и CBOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор