Сравнение GAP с CBOE
GAP (The Gap, Inc.) and CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) are both stocks. GAP operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while CBOE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, GAP returned 4.79%/yr vs 17.38%/yr for CBOE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GAP и CBOE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAP показывает доходность -15.73%, что значительно ниже, чем у CBOE с доходностью 12.19%. За последние 10 лет акции GAP уступали акциям CBOE по среднегодовой доходности: 4.79% против 17.38% соответственно.
GAP
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- -15.73%
- 6 месяцев
- -15.47%
- 1 год
- -0.21%
- 3 года*
- 34.89%
- 5 лет*
- -3.98%
- 10 лет*
- 4.79%
CBOE
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -19.41%
- С начала года
- 12.19%
- 6 месяцев
- 11.21%
- 1 год
- 27.25%
- 3 года*
- 27.99%
- 5 лет*
- 21.30%
- 10 лет*
- 17.38%
Сравнение доходности по годам GAP и CBOE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAP The Gap, Inc. | -15.73% | 11.74% | 16.14% | 96.66% | -32.64% | -11.11% | 15.73% | -28.11% | -21.95% | 56.05% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 12.19% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 24.16% | -20.60% | 70.49% |
Correlation
The correlation between GAP and CBOE is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2010 г. | 0.11 |
The correlation between GAP and CBOE shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GAP:
$8.05B
CBOE:
$29.43B
GAP:
$2.53
CBOE:
$11.77
GAP:
8.42
CBOE:
23.83
GAP:
0.25
CBOE:
0.44
GAP:
0.53
CBOE:
6.14
GAP:
2.20
CBOE:
5.48
GAP:
$15.40B
CBOE:
$4.79B
GAP:
$6.24B
CBOE:
$2.50B
GAP:
$1.71B
CBOE:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAP vs. CBOE — Ранг доходности на риск
GAP
CBOE
Сравнение GAP c CBOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gap, Inc. (GAP) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAP | CBOE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.20 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.11 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 5.44 | -5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAP | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 1.01 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.92 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.69 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.66 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок GAP и CBOE
Максимальная просадка GAP за все время составила -85.61%, что больше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAP и CBOE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAP | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.61% | -43.23% | -42.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.33% | -24.69% | -3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.00% | -24.69% | -13.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.13% | -24.69% | -51.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.13% | -43.23% | -39.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.99% | -23.40% | -8.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.92% | -11.40% | -29.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.41% | 5.02% | +6.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAP и CBOE
The Gap, Inc. (GAP) имеет более высокую волатильность в 21.37% по сравнению с Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) с волатильностью 15.60%. Это указывает на то, что GAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAP | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.37% | 15.60% | +5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.43% | 23.74% | +11.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.14% | 27.02% | +17.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.66% | 23.17% | +32.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.31% | 25.32% | +29.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAP и CBOE
Дивидендная доходность GAP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности CBOE в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 1.03% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
GAP The Gap, Inc. | 3.15% | 2.52% | 2.54% | 2.87% | 5.05% | 2.73% | 1.20% | 5.49% | 3.72% | 2.03% | 5.12% | 3.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GAP и CBOE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Gap, Inc. и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GAP и CBOE
GAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gap, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.50B, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
GAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gap, Inc. сообщила об операционной прибыли в 445.00M при выручке в 3.50B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
GAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gap, Inc. сообщила о чистой прибыли в 339.00M при выручке в 3.50B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
Часто задаваемые вопросы
GAP and CBOE have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAP has higher volatility (21.37%) compared to CBOE (15.60%). In terms of maximum drawdown, GAP dropped -85.61% vs CBOE's -43.23%.
CBOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAP и CBOE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор