PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Technology Select Sector SPDR Fund (XLK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Technology Select Sector SPDR Fund (XLK)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 20 мая 2025 г.

XLK — это пассивный ETF от State Street, отслеживающий инвестиционный результат Technology Select Sector Index. XLK запущен 16 дек. 1998 г. и имеет комиссию в 0.13%.

Информация о ETF

ISIN

US81369Y8030

CUSIP

81369Y803

Эмитент

State Street

Дата выпуска

16 дек. 1998 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Technology Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Technology Select Sector Index

Домашняя страница

www.ssga.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия XLK составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Technology Select Sector SPDR Fund

Популярные сравнения:
XLK с QQQ XLK с VGT XLK с IYW XLK с FTEC XLK с SMH XLK с SPY XLK с VOO XLK с XLG XLK с SPYG XLK с ARKK
Популярные сравнения:
XLK с QQQ XLK с VGT XLK с IYW XLK с FTEC XLK с SMH XLK с SPY XLK с VOO XLK с XLG XLK с SPYG XLK с ARKK

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) показал доход в 1.05% с начала года и 11.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XLK составила 19.78%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.86%.

XLK

С начала года

1.05%

1 месяц

21.62%

6 месяцев

2.57%

1 год

11.50%

3 года

22.43%

5 лет

20.19%

10 лет

19.78%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.39%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

1.19%

1 год

12.45%

3 года

15.19%

5 лет

14.95%

10 лет

10.86%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XLK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.74%-2.29%-8.29%1.69%11.71%1.05%
20242.70%4.70%0.79%-5.76%7.08%7.84%-3.28%0.70%2.65%-1.56%5.17%-0.35%21.63%
20239.26%0.41%10.86%-0.12%8.92%6.06%2.58%-1.51%-6.48%0.05%12.90%4.18%56.02%
2022-6.84%-4.88%3.35%-11.02%-0.69%-9.26%13.45%-6.21%-11.97%7.65%6.33%-8.21%-27.73%
2021-0.84%1.37%1.84%5.19%-0.93%6.89%3.89%3.56%-5.84%8.18%4.45%3.25%34.74%
20203.99%-7.30%-8.58%13.74%7.18%6.95%5.68%11.88%-5.34%-5.00%11.38%5.54%43.62%
20196.94%6.91%4.77%6.36%-8.66%8.94%3.50%-1.54%1.57%3.90%5.37%4.32%49.86%
20187.04%-0.41%-3.73%0.06%6.78%-0.26%2.09%6.60%-0.02%-8.00%-1.96%-8.38%-1.68%
20173.56%4.53%2.23%2.01%3.95%-2.81%4.46%2.92%0.82%6.51%1.41%0.55%34.26%
2016-3.71%-0.65%8.82%-5.03%4.89%-1.38%7.10%1.16%2.10%-0.75%0.17%2.26%15.01%
2015-3.51%8.00%-3.44%2.75%1.86%-4.11%2.85%-5.52%-1.37%10.51%0.71%-2.08%5.47%
2014-2.57%4.39%0.43%0.28%3.76%1.87%1.69%3.28%-0.52%1.60%4.81%-2.18%17.84%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг XLK составляет 40, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности XLK, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Technology Select Sector SPDR Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 20 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.38
  • За 5 лет: 0.80
  • За 10 лет: 0.82
  • За всё время: 0.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Technology Select Sector SPDR Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.56 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.56$1.52$1.46$1.29$1.12$1.20$1.06$0.99$0.88$0.84$0.77$0.72

Дивидендный доход

0.67%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Technology Select Sector SPDR Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38
2024$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.39$1.52
2023$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.42$1.46
2022$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.37$1.29
2021$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.32$1.12
2020$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.30$1.20
2019$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.30$1.06
2018$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.27$0.99
2017$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.24$0.88
2016$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22$0.84
2015$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.22$0.77
2014$0.16$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.22$0.72

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Technology Select Sector SPDR Fund показал максимальную просадку в 82.05%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3622 торговые сессии.

Текущая просадка Technology Select Sector SPDR Fund составляет 2.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.05%28 мар. 2000 г.6369 окт. 2002 г.36221 мар. 2017 г.4258
-33.56%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.16915 июн. 2023 г.369
-31.15%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.549 июн. 2020 г.77
-25.66%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
-23.78%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.124

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...