Сравнение EME с CALM
EME (EMCOR Group, Inc.) and CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) are both stocks. EME operates in Engineering & Construction (Industrials), while CALM operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, EME returned 33.38%/yr vs 9.13%/yr for CALM. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EME и CALM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EME показывает доходность 34.80%, что значительно выше, чем у CALM с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции EME превзошли акции CALM по среднегодовой доходности: 33.38% против 9.13% соответственно.
EME
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -10.62%
- С начала года
- 34.80%
- 6 месяцев
- 31.07%
- 1 год
- 68.85%
- 3 года*
- 68.15%
- 5 лет*
- 45.66%
- 10 лет*
- 33.38%
CALM
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -9.32%
- 1 год
- -18.13%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 21.90%
- 10 лет*
- 9.13%
Сравнение доходности по годам EME и CALM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 34.80% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | -2.78% | -15.61% | 87.00% | 14.48% | 51.87% | -1.38% | -12.19% | 2.09% | -3.90% | 0.62% |
Correlation
The correlation between EME and CALM is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 1996 г. | 0.21 |
The correlation between EME and CALM shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EME:
$37.11B
CALM:
$3.62B
EME:
$29.65
CALM:
$14.48
EME:
27.79
CALM:
5.27
EME:
0.65
CALM:
0.00
EME:
2.09
CALM:
1.06
EME:
9.60
CALM:
1.34
EME:
$17.75B
CALM:
$3.46B
EME:
$3.47B
CALM:
$1.17B
EME:
$2.03B
CALM:
$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EME vs. CALM — Ранг доходности на риск
EME
CALM
Сравнение EME c CALM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMCOR Group, Inc. (EME) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EME | CALM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.92 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | -0.49 | +3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | -0.77 | +7.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EME | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | -0.55 | +2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.38 | 0.68 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.29 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.38 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок EME и CALM
Максимальная просадка EME за все время составила -70.56%, примерно равная максимальной просадке CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EME и CALM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EME | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.56% | -74.08% | +3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -37.00% | +11.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.19% | -37.00% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -37.00% | +0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.00% | -39.12% | -8.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.71% | -32.72% | +20.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -30.31% | +14.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.02% | 23.64% | -13.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности EME и CALM
EMCOR Group, Inc. (EME) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) имеют волатильность 7.08% и 7.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EME | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 7.03% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.46% | 20.18% | +5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.11% | 33.13% | +4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.30% | 32.59% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.97% | 31.16% | +1.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EME и CALM
Дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности CALM в 6.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 6.29% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.16% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EME и CALM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EMCOR Group, Inc. и Cal-Maine Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EME и CALM
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
CALM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
CALM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
CALM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
EME and CALM have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EME has higher volatility (7.08%) compared to CALM (7.03%). In terms of maximum drawdown, EME dropped -70.56% vs CALM's -74.08%.
EME currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EME и CALM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор