Сравнение DECK с COST
DECK (Deckers Outdoor Corporation) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. DECK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, DECK returned 28.83%/yr vs 22.27%/yr for COST. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DECK и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECK показывает доходность 9.80%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции DECK превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 28.83% против 22.27% соответственно.
DECK
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 21.19%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 28.83%
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
Сравнение доходности по годам DECK и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 9.80% | -48.95% | 82.30% | 67.46% | 8.97% | 27.73% | 69.83% | 31.97% | 59.44% | 44.88% |
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between DECK and COST is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 1993 г. | 0.19 |
The correlation between DECK and COST shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DECK:
$6.98
COST:
$26.51
DECK:
16.31
COST:
37.06
DECK:
0.59
COST:
2.90
DECK:
3.05
COST:
1.12
DECK:
$5.47B
COST:
$293.59B
DECK:
$3.16B
COST:
$11.12B
DECK:
$1.31B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECK vs. COST — Ранг доходности на риск
DECK
COST
Сравнение DECK c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DECK | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.00 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.10 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | -0.22 | +0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DECK и COST
Максимальная просадка DECK за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECK и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECK | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -53.39% | -40.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.81% | -15.14% | -20.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.35% | -20.74% | -43.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.35% | -31.40% | -32.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.35% | -31.40% | -32.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.98% | -10.23% | -38.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.35% | -13.36% | -26.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.87% | 6.67% | +10.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECK и COST
Deckers Outdoor Corporation (DECK) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что DECK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECK | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 7.44% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.08% | 14.53% | +16.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.42% | 18.80% | +26.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.98% | 22.72% | +21.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.47% | 21.95% | +20.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECK и COST
DECK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
DECK Deckers Outdoor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DECK и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deckers Outdoor Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DECK и COST
DECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
DECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
DECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
DECK and COST have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DECK has higher volatility (10.35%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, DECK dropped -94.36% vs COST's -53.39%.
DECK currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DECK и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор