Сравнение LLY с NVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eli Lilly and Company (LLY) и Novo Nordisk A/S (NVO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LLY или NVO.
Основные характеристики
LLY | NVO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 33.73% | 24.42% |
Дох-ть за 1 год | 132.40% | 66.30% |
Дох-ть за 3 года | 63.38% | 57.43% |
Дох-ть за 5 лет | 45.43% | 39.20% |
Дох-ть за 10 лет | 32.54% | 20.69% |
Коэф-т Шарпа | 4.57 | 2.12 |
Дневная вол-ть | 29.44% | 32.56% |
Макс. просадка | -68.27% | -71.28% |
Current Drawdown | -1.78% | -5.31% |
Фундаментальные показатели
LLY | NVO | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $732.21B | $576.53B |
Прибыль на акцию | $5.78 | $2.73 |
Цена/прибыль | 133.32 | 47.16 |
PEG коэффициент | 1.46 | 2.34 |
Выручка (12 мес.) | $34.12B | $232.26B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $21.91B | $148.51B |
EBITDA (12 мес.) | $12.31B | $109.81B |
Корреляция
Корреляция между LLY и NVO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LLY и NVO
С начала года, LLY показывает доходность 33.73%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью 24.42%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 32.54% против 20.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LLY c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Eli Lilly and Company | 4.57 | ||||
Novo Nordisk A/S | 2.06 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLY и NVO
Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности NVO в 0.76%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eli Lilly and Company | 0.60% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
Novo Nordisk A/S | 0.76% | 0.71% | 0.84% | 0.94% | 1.33% | 1.51% | 1.97% | 1.52% | 2.87% | 0.92% | 1.43% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок LLY и NVO
Максимальная просадка LLY за все время составила -68.27%, примерно равная максимальной просадке NVO в -71.28%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для LLY и NVO
Волатильность
Сравнение волатильности LLY и NVO
Текущая волатильность для Eli Lilly and Company (LLY) составляет 7.35%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что LLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.