PortfoliosLab logo
Сравнение LLY с NVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LLY и NVO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности LLY и NVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eli Lilly and Company (LLY) и Novo Nordisk A/S (NVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50,000.00%60,000.00%70,000.00%80,000.00%90,000.00%100,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
82,232.74%
56,293.74%
LLY
NVO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LLY:

0.42

NVO:

-1.18

Коэф-т Сортино

LLY:

0.85

NVO:

-1.75

Коэф-т Омега

LLY:

1.11

NVO:

0.77

Коэф-т Кальмара

LLY:

0.61

NVO:

-0.82

Коэф-т Мартина

LLY:

1.24

NVO:

-1.67

Индекс Язвы

LLY:

12.03%

NVO:

29.37%

Дневная вол-ть

LLY:

36.06%

NVO:

41.63%

Макс. просадка

LLY:

-68.27%

NVO:

-71.29%

Текущая просадка

LLY:

-13.31%

NVO:

-57.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LLY:

$734.57B

NVO:

$266.85B

EPS

LLY:

$11.68

NVO:

$3.45

Коэффициент P/E

LLY:

70.04

NVO:

17.37

Коэффициент PEG

LLY:

1.19

NVO:

0.88

Коэффициент P/S

LLY:

16.50

NVO:

0.92

Коэффициент P/B

LLY:

51.76

NVO:

12.15

Общая выручка (12 мес.)

LLY:

$36.27B

NVO:

$225.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

LLY:

$29.53B

NVO:

$190.45B

EBITDA (12 мес.)

LLY:

$12.51B

NVO:

$113.24B

Доходность по периодам

С начала года, LLY показывает доходность 7.62%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -27.59%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 30.23% против 10.24% соответственно.


LLY

С начала года

7.62%

1 месяц

-4.10%

6 месяцев

-7.86%

1 год

11.95%

5 лет

40.36%

10 лет

30.23%

NVO

С начала года

-27.59%

1 месяц

-17.31%

6 месяцев

-46.18%

1 год

-51.40%

5 лет

15.51%

10 лет

10.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LLY и NVO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

NVO
Ранг риск-скорректированной доходности NVO, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LLY c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LLY, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LLY: 0.42
NVO: -1.18
Коэффициент Сортино LLY, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LLY: 0.85
NVO: -1.75
Коэффициент Омега LLY, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LLY: 1.11
NVO: 0.77
Коэффициент Кальмара LLY, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LLY: 0.61
NVO: -0.82
Коэффициент Мартина LLY, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LLY: 1.24
NVO: -1.67

Показатель коэффициента Шарпа LLY на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа NVO равного -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLY и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
-1.18
LLY
NVO

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLY и NVO

Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности NVO в 2.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LLY
Eli Lilly and Company
0.65%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%
NVO
Novo Nordisk A/S
2.63%1.68%1.00%1.20%1.34%1.86%2.14%2.47%2.12%3.93%1.31%1.96%

Просадки

Сравнение просадок LLY и NVO

Максимальная просадка LLY за все время составила -68.27%, примерно равная максимальной просадке NVO в -71.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и NVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.31%
-57.44%
LLY
NVO

Волатильность

Сравнение волатильности LLY и NVO

Eli Lilly and Company (LLY) имеет более высокую волатильность в 18.40% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 16.71%. Это указывает на то, что LLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.40%
16.71%
LLY
NVO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LLY и NVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию