Сравнение LLY с NVO
LLY (Eli Lilly and Company) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - General industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, LLY returned 33.27%/yr vs 6.56%/yr for NVO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLY и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLY показывает доходность 5.06%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -11.01%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 33.27% против 6.56% соответственно.
LLY
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- 13.99%
- С начала года
- 5.06%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 47.97%
- 3 года*
- 37.29%
- 5 лет*
- 42.32%
- 10 лет*
- 33.27%
NVO
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -11.01%
- 6 месяцев
- -5.65%
- 1 год
- -36.44%
- 3 года*
- -15.71%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 6.56%
Сравнение доходности по годам LLY и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 5.06% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
NVO Novo Nordisk A/S | -11.01% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between LLY and NVO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1982 г. | 0.24 |
The correlation between LLY and NVO shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.46 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LLY:
$1.01T
NVO:
$194.63B
LLY:
$28.14
NVO:
$27.42
LLY:
39.99
NVO:
1.60
LLY:
0.81
NVO:
0.07
LLY:
13.99
NVO:
0.59
LLY:
32.31
NVO:
0.96
LLY:
$72.25B
NVO:
$327.80B
LLY:
$59.75B
NVO:
$268.30B
LLY:
$32.97B
NVO:
$181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLY vs. NVO — Ранг доходности на риск
LLY
NVO
Сравнение LLY c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLY | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.89 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | -0.66 | +2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | -0.99 | +6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLY | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | -0.70 | +1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.30 | 0.10 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | 0.20 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.47 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок LLY и NVO
Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLY | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -74.70% | +6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -55.03% | +31.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.48% | -74.70% | +40.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -74.70% | +40.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -74.70% | +40.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -68.21% | +68.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.22% | -17.76% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 36.98% | -27.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLY и NVO
Eli Lilly and Company (LLY) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что LLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLY | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 8.89% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.11% | 38.00% | -10.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.11% | 51.88% | -13.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.84% | 38.25% | -5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.17% | 32.51% | -2.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLY и NVO
Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности NVO в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.12% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLY и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LLY и NVO
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
LLY and NVO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLY has higher volatility (9.76%) compared to NVO (8.89%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs NVO's -74.70%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLY и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор