PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LLY с NVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LLY и NVO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение LLY с NVO

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eli Lilly and Company (LLY) и Novo Nordisk A/S (NVO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LLY или NVO.

Доходность

Сравнение доходности LLY и NVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eli Lilly and Company (LLY) и Novo Nordisk A/S (NVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LLY:

-0.22

NVO:

-1.05

Коэф-т Сортино

LLY:

-0.01

NVO:

-1.42

Коэф-т Омега

LLY:

1.00

NVO:

0.82

Коэф-т Кальмара

LLY:

-0.29

NVO:

-0.74

Коэф-т Мартина

LLY:

-0.53

NVO:

-1.29

Индекс Язвы

LLY:

13.68%

NVO:

34.20%

Дневная вол-ть

LLY:

38.59%

NVO:

43.35%

Макс. просадка

LLY:

-68.27%

NVO:

-71.29%

Текущая просадка

LLY:

-21.75%

NVO:

-49.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LLY:

$670.72B

NVO:

$321.16B

EPS

LLY:

$12.25

NVO:

$3.58

Коэффициент P/E

LLY:

60.99

NVO:

20.34

Коэффициент PEG

LLY:

1.15

NVO:

1.32

Коэффициент P/S

LLY:

13.69

NVO:

1.06

Коэффициент P/B

LLY:

42.55

NVO:

15.32

Общая выручка (12 мес.)

LLY:

$49.00B

NVO:

$303.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

LLY:

$40.03B

NVO:

$255.65B

EBITDA (12 мес.)

LLY:

$16.27B

NVO:

$154.08B

Доходность по периодам

С начала года, LLY показывает доходность -2.86%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -13.97%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 27.61% против 12.08% соответственно.

LLY

С начала года

-2.86%

1 месяц

-9.10%

6 месяцев

-6.23%

1 год

-8.30%

3 года

36.48%

5 лет

39.02%

10 лет

27.61%

NVO

С начала года

-13.97%

1 месяц

5.20%

6 месяцев

-31.90%

1 год

-45.09%

3 года

10.67%

5 лет

19.56%

10 лет

12.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eli Lilly and Company

Novo Nordisk A/S

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LLY и NVO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
NVO
Ранг риск-скорректированной доходности NVO, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LLY c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LLY на текущий момент составляет -0.22, что выше коэффициента Шарпа NVO равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLY и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLY и NVO

Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности NVO в 2.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LLY
Eli Lilly and Company		0.75%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%
NVO
Novo Nordisk A/S		2.21%1.68%1.00%1.20%1.34%1.86%2.14%2.47%2.12%3.93%1.31%1.96%

Просадки

Сравнение просадок LLY и NVO

Максимальная просадка LLY за все время составила -68.27%, примерно равная максимальной просадке NVO в -71.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и NVO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LLY и NVO

Текущая волатильность для Eli Lilly and Company (LLY) составляет 11.58%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 13.07%. Это указывает на то, что LLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LLY и NVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
12.73B
78.09B
(LLY) Общая выручка
(NVO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LLY и NVO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Eli Lilly and Company и Novo Nordisk A/S.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%85.0%20212022202320242025
82.5%
83.5%
(LLY) Валовая рентабельность
(NVO) Валовая рентабельность
LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 10.50B при выручке в 12.73B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

NVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 65.20B при выручке в 78.09B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 5.41B при выручке в 12.73B, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.

NVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 38.79B при выручке в 78.09B, что соответствует операционной рентабельности 49.7%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 12.73B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.

NVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 29.03B при выручке в 78.09B, что соответствует чистой рентабельности 37.2%.