PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LLY с NVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


LLYNVO
Дох-ть с нач. г.33.73%24.42%
Дох-ть за 1 год132.40%66.30%
Дох-ть за 3 года63.38%57.43%
Дох-ть за 5 лет45.43%39.20%
Дох-ть за 10 лет32.54%20.69%
Коэф-т Шарпа4.572.12
Дневная вол-ть29.44%32.56%
Макс. просадка-68.27%-71.28%
Current Drawdown-1.78%-5.31%

Фундаментальные показатели


LLYNVO
Рыночная капитализация$732.21B$576.53B
Прибыль на акцию$5.78$2.73
Цена/прибыль133.3247.16
PEG коэффициент1.462.34
Выручка (12 мес.)$34.12B$232.26B
Валовая прибыль (12 мес.)$21.91B$148.51B
EBITDA (12 мес.)$12.31B$109.81B

Корреляция

0.23
-1.001.00

Корреляция между LLY и NVO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LLY и NVO

С начала года, LLY показывает доходность 33.73%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью 24.42%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 32.54% против 20.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%120,000.00%140,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
68,197.35%
123,500.39%
LLY
NVO

Сравнение акций, фондов или ETF


Eli Lilly and Company

Novo Nordisk A/S

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LLY c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
LLY
Eli Lilly and Company
4.57
NVO
Novo Nordisk A/S
2.06

Сравнение коэффициента Шарпа LLY и NVO

Показатель коэффициента Шарпа LLY на текущий момент составляет 4.57, что выше коэффициента Шарпа NVO равного 2.06. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа LLY и NVO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.57
2.06
LLY
NVO

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLY и NVO

Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности NVO в 0.76%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LLY
Eli Lilly and Company
0.60%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%
NVO
Novo Nordisk A/S
0.76%0.71%0.84%0.94%1.33%1.51%1.97%1.52%2.87%0.92%1.43%1.23%

Просадки

Сравнение просадок LLY и NVO

Максимальная просадка LLY за все время составила -68.27%, примерно равная максимальной просадке NVO в -71.28%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для LLY и NVO


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-1.78%
-5.31%
LLY
NVO

Волатильность

Сравнение волатильности LLY и NVO

Текущая волатильность для Eli Lilly and Company (LLY) составляет 7.35%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что LLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7.35%
11.60%
LLY
NVO