Сравнение MSI с RYCEY
MSI (Motorola Solutions, Inc.) and RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) are both stocks. MSI operates in Communication Equipment (Technology), while RYCEY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, MSI returned 21.53%/yr vs 7.82%/yr for RYCEY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSI и RYCEY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSI показывает доходность 6.41%, что значительно ниже, чем у RYCEY с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции MSI превзошли акции RYCEY по среднегодовой доходности: 21.53% против 7.82% соответственно.
MSI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 5.94%
- С начала года
- 6.41%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- -1.60%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 15.60%
- 10 лет*
- 21.53%
RYCEY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 38.97%
- 3 года*
- 110.24%
- 5 лет*
- 60.04%
- 10 лет*
- 7.82%
Сравнение доходности по годам MSI и RYCEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSI Motorola Solutions, Inc. | 6.41% | -16.17% | 49.12% | 23.04% | -3.81% | 61.90% | 7.35% | 42.19% | 29.64% | 11.44% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 6.89% | 123.64% | 88.21% | 253.27% | -33.95% | 2.53% | -82.05% | -12.69% | -7.35% | 40.70% |
Correlation
The correlation between MSI and RYCEY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2014 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
MSI:
$68.34B
RYCEY:
$140.58B
MSI:
$12.42
RYCEY:
$0.99
MSI:
32.76
RYCEY:
16.89
MSI:
2.00
RYCEY:
0.03
MSI:
5.77
RYCEY:
3.52
MSI:
26.86
RYCEY:
51.66
MSI:
$11.87B
RYCEY:
$40.04B
MSI:
$5.92B
RYCEY:
$10.10B
MSI:
$3.35B
RYCEY:
$8.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSI vs. RYCEY — Ранг доходности на риск
MSI
RYCEY
Сравнение MSI c RYCEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motorola Solutions, Inc. (MSI) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSI | RYCEY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.20 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.80 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 5.11 | -5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSI | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.04 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 1.39 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.16 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.23 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок MSI и RYCEY
Максимальная просадка MSI за все время составила -93.60%, что меньше максимальной просадки RYCEY в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSI и RYCEY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSI | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.60% | -99.07% | +5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -21.75% | -3.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.01% | -23.37% | -3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.23% | -62.01% | +34.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.81% | -94.64% | +61.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.10% | -78.78% | +60.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.71% | -84.19% | +43.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.09% | 7.65% | +5.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSI и RYCEY
Motorola Solutions, Inc. (MSI) имеет более высокую волатильность в 14.42% по сравнению с Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) с волатильностью 11.26%. Это указывает на то, что MSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSI | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.42% | 11.26% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.64% | 32.56% | -12.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.77% | 37.74% | -13.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.07% | 43.44% | -20.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 49.35% | -24.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSI и RYCEY
Дивидендная доходность MSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности RYCEY в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSI Motorola Solutions, Inc. | 1.13% | 1.17% | 0.87% | 1.16% | 1.26% | 1.07% | 1.55% | 1.46% | 1.85% | 2.14% | 2.05% | 2.09% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 0.76% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.51% | 1.56% | 1.32% | 1.55% | 4.19% | 14.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSI и RYCEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Motorola Solutions, Inc. и Rolls-Royce Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSI и RYCEY
MSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
RYCEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
MSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 525.00M при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.
RYCEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
MSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.00M при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
RYCEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
MSI and RYCEY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSI has higher volatility (14.42%) compared to RYCEY (11.26%). In terms of maximum drawdown, MSI dropped -93.60% vs RYCEY's -99.07%.
RYCEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSI и RYCEY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор