PortfoliosLab logo
Сравнение UHS с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UHS и VOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности UHS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Health Services, Inc. (UHS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
439.91%
557.08%
UHS
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UHS:

0.13

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

UHS:

0.41

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

UHS:

1.06

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

UHS:

0.13

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

UHS:

0.27

VOO:

2.27

Индекс Язвы

UHS:

16.53%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

UHS:

33.70%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

UHS:

-60.27%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

UHS:

-28.76%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, UHS показывает доходность -4.20%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции UHS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.12% против 12.12% соответственно.


UHS

С начала года

-4.20%

1 месяц

-7.96%

6 месяцев

-15.14%

1 год

3.80%

5 лет

10.87%

10 лет

4.12%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UHS и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UHS
Ранг риск-скорректированной доходности UHS, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UHS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UHS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Health Services, Inc. (UHS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UHS, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UHS: 0.13
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино UHS, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UHS: 0.41
VOO: 0.88
Коэффициент Омега UHS, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UHS: 1.06
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара UHS, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UHS: 0.13
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина UHS, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UHS: 0.27
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа UHS на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
0.54
UHS
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов UHS и VOO

Дивидендная доходность UHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UHS
Universal Health Services, Inc.
0.47%0.45%0.52%0.57%0.62%0.15%0.42%0.34%0.35%0.38%0.33%0.27%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок UHS и VOO

Максимальная просадка UHS за все время составила -60.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.76%
-9.90%
UHS
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности UHS и VOO

Universal Health Services, Inc. (UHS) имеет более высокую волатильность в 16.72% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что UHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.72%
13.96%
UHS
VOO