Сравнение UHS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Health Services, Inc. (UHS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности UHS и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UHS и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHS Universal Health Services, Inc. | -18.30% | 22.02% | 18.19% | 8.83% | 9.37% | -5.16% | -4.00% | 23.62% | 3.16% | 6.93% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, UHS показывает доходность -18.30%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции UHS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.00% против 14.14% соответственно.
UHS
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -13.80%
- С начала года
- -18.30%
- 6 месяцев
- -12.41%
- 1 год
- -4.88%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 4.00%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UHS vs. VOO — Ранг доходности на риск
UHS
VOO
Сравнение UHS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Health Services, Inc. (UHS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UHS | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 1.01 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 1.53 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.55 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 7.31 | -7.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UHS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 1.01 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.71 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.79 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.83 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между UHS и VOO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UHS и VOO
Дивидендная доходность UHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHS Universal Health Services, Inc. | 0.45% | 0.37% | 0.45% | 0.52% | 0.57% | 0.62% | 0.15% | 0.42% | 0.34% | 0.35% | 0.38% | 0.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок UHS и VOO
Максимальная просадка UHS за все время составила -60.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHS и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UHS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.27% | -33.99% | -26.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.00% | -11.98% | -15.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.90% | -24.52% | -20.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.30% | -33.99% | -22.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.00% | -5.55% | -21.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.72% | -3.72% | -11.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | 2.55% | +8.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности UHS и VOO
Universal Health Services, Inc. (UHS) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что UHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UHS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 5.34% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.97% | 9.47% | +13.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.15% | 18.11% | +16.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.25% | 16.82% | +14.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.11% | 17.99% | +16.12% |