Сравнение BRO с GLD
BRO (Brown & Brown, Inc.) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 10 years, BRO returned 13.27%/yr vs 12.56%/yr for GLD. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BRO и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRO показывает доходность -26.85%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции BRO превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 13.27% против 12.56% соответственно.
BRO
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -26.85%
- 6 месяцев
- -24.91%
- 1 год
- -47.08%
- 3 года*
- -2.56%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 13.27%
GLD
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 30.18%
- 3 года*
- 29.71%
- 5 лет*
- 17.55%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение доходности по годам BRO и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | -26.85% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.24% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between BRO and GLD is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г. | -0.01 |
The correlation between BRO and GLD shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRO vs. GLD — Ранг доходности на риск
BRO
GLD
Сравнение BRO c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRO | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.23 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.51 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 3.78 | -5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRO | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.66 | 1.13 | -2.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.98 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.79 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.59 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок BRO и GLD
Максимальная просадка BRO за все время составила -55.85%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRO | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.85% | -45.56% | -10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.55% | -20.10% | -30.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.85% | -20.10% | -35.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.85% | -21.03% | -34.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.85% | -22.00% | -33.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.91% | -19.89% | -33.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.52% | -16.16% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.57% | 8.01% | +21.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRO и GLD
Brown & Brown, Inc. (BRO) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что BRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRO | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 5.68% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.90% | 23.47% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.53% | 26.87% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.81% | 18.07% | +6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 15.99% | +7.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRO и GLD
Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.11% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRO and GLD have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRO has higher volatility (9.52%) compared to GLD (5.68%). In terms of maximum drawdown, BRO dropped -55.85% vs GLD's -45.56%.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRO и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор