Сравнение CALM с XLK
CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 10 years, CALM returned 10.18%/yr vs 24.16%/yr for XLK. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CALM и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CALM показывает доходность 12.43%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 23.60%. За последние 10 лет акции CALM уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 10.18% против 24.16% соответственно.
CALM
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 11.70%
- 6 месяцев
- 16.00%
- С начала года
- 12.43%
- 1 год
- -11.09%
- 3 года*
- 33.05%
- 5 лет*
- 25.82%
- 10 лет*
- 10.18%
XLK
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -4.67%
- 6 месяцев
- 22.34%
- С начала года
- 23.60%
- 1 год
- 37.95%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 19.65%
- 10 лет*
- 24.16%
Сравнение доходности по годам CALM и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 12.43% | -15.61% | 87.00% | 14.48% | 51.87% | -1.38% | -12.19% | 2.09% | -3.90% | 0.62% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 23.60% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Correlation
The correlation between CALM and XLK is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г. | 0.20 |
The correlation between CALM and XLK shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CALM vs. XLK — Ранг доходности на риск
CALM
XLK
Сравнение CALM c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CALM | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.26 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.39 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 7.13 | -7.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CALM и XLK
Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CALM | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.08% | -82.05% | +7.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.00% | -15.92% | -21.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.00% | -25.66% | -11.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.00% | -33.56% | -3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.12% | -33.56% | -5.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.20% | -10.33% | -11.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.30% | -34.84% | +4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.34% | 5.34% | +20.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALM и XLK
Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что CALM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CALM | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 9.89% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.02% | 20.95% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.13% | 24.54% | +9.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.89% | 25.58% | +7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.28% | 24.80% | +6.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALM и XLK
Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности XLK в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 5.44% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.45% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
CALM and XLK have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CALM has higher volatility (11.13%) compared to XLK (9.89%). In terms of maximum drawdown, CALM dropped -74.08% vs XLK's -82.05%.
XLK currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CALM и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор