PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CALM с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CALM и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CALM показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 36.47%. За последние 10 лет акции CALM уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 8.39% против 25.84% соответственно.


CALM

1 день
1.10%
1 месяц
0.80%
С начала года
-4.04%
6 месяцев
-7.64%
1 год
-18.41%
3 года*
22.93%
5 лет*
22.21%
10 лет*
8.39%

XLK

1 день
-1.00%
1 месяц
21.09%
С начала года
36.47%
6 месяцев
35.71%
1 год
66.93%
3 года*
33.90%
5 лет*
23.83%
10 лет*
25.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CALM и XLK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.
-4.04%-15.61%87.00%14.48%51.87%-1.38%-12.19%2.09%-3.90%0.62%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
36.47%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between CALM and XLK is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г.

0.20

The correlation between CALM and XLK shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cal-Maine Foods, Inc.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

CALM vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CALM
Ранг доходности на риск CALM: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALM: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALM: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALM: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALM: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALM: 2525
Ранг коэф-та Мартина

XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALM c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CALMXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.52

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

4.22

-4.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

14.16

-14.95

CALM vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALM на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALM и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CALMXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

3.24

-3.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.96

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

1.06

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.42

-0.04

Просадки

Сравнение просадок CALM и XLK

Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и XLK.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CALMXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.08%

-82.05%

+7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.00%

-15.92%

-21.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.00%

-25.66%

-11.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.00%

-33.56%

-3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.12%

-33.56%

-5.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.59%

-1.00%

-32.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.31%

-34.96%

+4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.36%

4.74%

+18.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CALM и XLK

Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что CALM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CALMXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

6.98%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.50%

16.68%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.15%

20.82%

+12.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.60%

24.90%

+7.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.16%

24.49%

+6.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALM и XLK

Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности XLK в 0.39%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.
6.37%10.90%2.82%7.51%3.17%0.09%0.00%0.98%1.03%0.00%2.70%4.10%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.39%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы


CALM and XLK have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALM has higher volatility (7.35%) compared to XLK (6.98%). In terms of maximum drawdown, CALM dropped -74.08% vs XLK's -82.05%.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALM и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор