PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLK с NBIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLK с NBIS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while NBIS (Nebius Group N.V.) is a stock. Over the past year, XLK returned 55.42% vs 351.53% for NBIS. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XLK и NBIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Nebius Group N.V. (NBIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность 28.09%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 160.44%.

XLK

1 день
2.15%
1 месяц
4.93%
С начала года
28.09%
6 месяцев
25.10%
1 год
55.42%
3 года*
31.33%
5 лет*
22.26%
10 лет*
25.04%

NBIS

1 день
-4.31%
1 месяц
23.13%
С начала года
160.44%
6 месяцев
117.28%
1 год
351.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLK и NBIS

2026 (YTD)20252024
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.09%24.61%1.22%
NBIS
Nebius Group N.V.		160.44%202.18%46.25%

Correlation

The correlation between XLK and NBIS is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Nebius Group N.V.

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE
Часто сравнивают с NBIS:
NBIS с CRWVNBIS с APLDNBIS с PLTRNBIS с VOONBIS с CLSNBIS с TSMNBIS с GLXY

Доходность на риск

XLK vs. NBIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
NBIS
Ранг доходности на риск NBIS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLK c NBIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKNBISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
3.39

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.71

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

7.79

-4.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

17.86

-6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLK vs. NBIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NBIS равному 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и NBIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKNBISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

3.39

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

3.19

-2.78

Просадки

Сравнение просадок XLK и NBIS

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки NBIS в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и NBIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKNBISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-58.27%

-23.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-45.47%

+29.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-17.58%

+10.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.95%

-19.02%

-15.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

19.79%

-14.99%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и NBIS

Текущая волатильность для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) составляет 10.42%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 33.60%. Это указывает на то, что XLK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKNBISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.42%

33.60%

-23.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.32%

71.53%

-53.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.08%

104.78%

-82.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.10%

110.72%

-85.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

110.72%

-86.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и NBIS

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как NBIS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBIS
Nebius Group N.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

XLK and NBIS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBIS has higher volatility (33.60%) compared to XLK (10.42%). In terms of maximum drawdown, XLK dropped -82.05% vs NBIS's -58.27%.

NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLK и NBIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор