Сравнение VOO с MSFT
VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, VOO returned 14.98%/yr vs 23.18%/yr for MSFT. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VOO и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOO показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.45%. За последние 10 лет акции VOO уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 14.98% против 23.18% соответственно.
VOO
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- 7.90%
- С начала года
- 9.44%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 14.98%
MSFT
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- -12.13%
- С начала года
- -16.45%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 23.18%
Сравнение доходности по годам VOO и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 9.44% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
MSFT Microsoft Corporation | -16.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between VOO and MSFT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between VOO and MSFT has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOO vs. MSFT — Ранг доходности на риск
VOO
MSFT
Сравнение VOO c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOO | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.88 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | -0.60 | +2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.63 | -1.10 | +10.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOO и MSFT
Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -69.38% | +35.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -34.50% | +25.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.69% | -34.50% | +15.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -37.15% | +12.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.99% | -37.15% | +3.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -25.32% | +23.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -21.80% | +18.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 18.74% | -16.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOO и MSFT
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 3.36%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 10.25% | -6.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | 24.51% | -14.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 27.52% | -14.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 27.07% | -10.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 27.15% | -9.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOO и MSFT
Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности MSFT в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.08% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
VOO and MSFT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to VOO (3.36%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs MSFT's -69.38%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOO и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор