PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLK с CALM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLK с CALM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XLK returned 25.04%/yr vs 9.13%/yr for CALM. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XLK и CALM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность 28.09%, что значительно выше, чем у CALM с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции CALM по среднегодовой доходности: 25.04% против 9.13% соответственно.

XLK

1 день
2.15%
1 месяц
4.93%
С начала года
28.09%
6 месяцев
25.10%
1 год
55.42%
3 года*
31.33%
5 лет*
22.26%
10 лет*
25.04%

CALM

1 день
0.91%
1 месяц
0.33%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-9.32%
1 год
-18.13%
3 года*
21.90%
5 лет*
21.90%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLK и CALM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.09%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		-2.78%-15.61%87.00%14.48%51.87%-1.38%-12.19%2.09%-3.90%0.62%

Correlation

The correlation between XLK and CALM is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г.

0.20

The correlation between XLK and CALM shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Cal-Maine Foods, Inc.

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE
Часто сравнивают с CALM:
CALM с HSYCALM с BEPCALM с FDPCALM с OMFLCALM с POSTCALM с ADMCALM с MO

Доходность на риск

XLK vs. CALM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CALM
Ранг доходности на риск CALM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALM: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALM: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALM: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALM: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLK c CALM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKCALMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
-0.55

+3.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
-0.63

+3.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.92

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

-0.49

+3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

-0.77

+12.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLK vs. CALM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа CALM равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и CALM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKCALMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

-0.55

+3.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.68

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.29

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.38

+0.03

Просадки

Сравнение просадок XLK и CALM

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и CALM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKCALMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-74.08%

-7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-37.00%

+21.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-37.00%

+11.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

-37.00%

+3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

-39.12%

+5.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-32.72%

+25.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.95%

-30.31%

-4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

23.64%

-18.84%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и CALM

State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что XLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKCALMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.42%

7.03%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.32%

20.18%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.08%

33.13%

-11.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.10%

32.59%

-7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

31.16%

-6.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и CALM

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности CALM в 6.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		6.29%10.90%2.82%7.51%3.17%0.09%0.00%0.98%1.03%0.00%2.70%4.10%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

XLK and CALM have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (10.42%) compared to CALM (7.03%). In terms of maximum drawdown, XLK dropped -82.05% vs CALM's -74.08%.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLK и CALM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор