Сравнение XLK с PHM
XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while PHM (PulteGroup, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XLK returned 25.04%/yr vs 21.24%/yr for PHM. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XLK и PHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLK показывает доходность 28.09%, что значительно выше, чем у PHM с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции PHM по среднегодовой доходности: 25.04% против 21.24% соответственно.
XLK
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 28.09%
- 6 месяцев
- 25.10%
- 1 год
- 55.42%
- 3 года*
- 31.33%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 25.04%
PHM
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- -5.35%
- 1 год
- 18.38%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 17.21%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение доходности по годам XLK и PHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 28.09% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
PHM PulteGroup, Inc. | 0.60% | 8.54% | 6.22% | 128.76% | -19.22% | 34.03% | 12.55% | 51.33% | -20.76% | 83.43% |
Correlation
The correlation between XLK and PHM is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between XLK and PHM has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLK vs. PHM — Ранг доходности на риск
XLK
PHM
Сравнение XLK c PHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и PulteGroup, Inc. (PHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLK | PHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.12 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 0.82 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.58 | 1.60 | +9.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLK | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 0.55 | +1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.50 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.59 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.26 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок XLK и PHM
Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что меньше максимальной просадки PHM в -92.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и PHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLK | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.05% | -92.40% | +10.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | -22.60% | +6.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.66% | -38.01% | +12.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.56% | -38.01% | +4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.56% | -62.11% | +28.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | -20.07% | +12.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.95% | -35.48% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 11.48% | -6.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLK и PHM
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с PulteGroup, Inc. (PHM) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что XLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLK | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.42% | 7.00% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.32% | 22.92% | -4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.08% | 33.87% | -11.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.10% | 34.63% | -9.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 36.44% | -11.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLK и PHM
Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности PHM в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHM PulteGroup, Inc. | 0.82% | 0.78% | 0.75% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.41% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
XLK and PHM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLK has higher volatility (10.42%) compared to PHM (7.00%). In terms of maximum drawdown, XLK dropped -82.05% vs PHM's -92.40%.
XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLK и PHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор