PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UHS с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UHS с XLK

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UHS (Universal Health Services, Inc.) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 10 years, UHS returned 1.08%/yr vs 25.40%/yr for XLK. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UHS и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Health Services, Inc. (UHS) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UHS показывает доходность -33.15%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 27.45%. За последние 10 лет акции UHS уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 1.08% против 25.40% соответственно.

UHS

1 день
-0.30%
1 месяц
-7.72%
С начала года
-33.15%
6 месяцев
-35.81%
1 год
-16.65%
3 года*
-0.90%
5 лет*
-0.26%
10 лет*
1.08%

XLK

1 день
-0.62%
1 месяц
1.60%
С начала года
27.45%
6 месяцев
25.42%
1 год
48.85%
3 года*
30.34%
5 лет*
21.22%
10 лет*
25.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UHS и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UHS
Universal Health Services, Inc.		-33.15%22.02%18.19%8.83%9.37%-5.16%-4.00%23.62%3.16%6.93%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		27.45%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between UHS and XLK is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.28

The correlation between UHS and XLK shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Universal Health Services, Inc.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с UHS:
UHS с HCAUHS с SAN.PAUHS с CYHUHS с SPYUHS с VOOUHS с AAPLUHS с AMZN
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

UHS vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UHS
Ранг доходности на риск UHS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UHS c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Health Services, Inc. (UHS) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UHSXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
2.10

-2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
2.62

-3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.35

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

3.08

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

9.79

-10.69

UHS vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UHS на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHS и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UHS и XLK

Максимальная просадка UHS за все время составила -60.27%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHS и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UHSXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.27%

-82.05%

+21.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.00%

-15.92%

-26.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.00%

-25.66%

-16.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.90%

-33.56%

-11.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.30%

-33.56%

-22.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.26%

-7.54%

-32.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.84%

-34.90%

+20.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.61%

5.00%

+13.61%

Волатильность

Сравнение волатильности UHS и XLK

Текущая волатильность для Universal Health Services, Inc. (UHS) составляет 8.22%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 12.50%. Это указывает на то, что UHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UHSXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

12.50%

-4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.49%

19.62%

+5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.72%

23.47%

+8.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.79%

25.37%

+6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.39%

24.71%

+9.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UHS и XLK

Дивидендная доходность UHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности XLK в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UHS
Universal Health Services, Inc.		0.55%0.37%0.45%0.52%0.57%0.62%0.15%0.42%0.34%0.35%0.38%0.33%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.43%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

UHS and XLK have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (12.50%) compared to UHS (8.22%). In terms of maximum drawdown, UHS dropped -60.27% vs XLK's -82.05%.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UHS и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор